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  • Produktbild: Oxford Handbook of Credit Derivatives
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Oxford Handbook of Credit Derivatives

88,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.01.2013

Verlag

Oxford University Press (UK)

Seitenzahl

704

Maße (L/B/H)

24,4/17/3,8 cm

Gewicht

1193 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-966948-6

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.01.2013

Verlag

Oxford University Press (UK)

Seitenzahl

704

Maße (L/B/H)

24,4/17/3,8 cm

Gewicht

1193 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-966948-6

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Oxford Handbook of Credit Derivatives
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    • Part I: Introduction

    • 1: Gillian Tett: Non-technical Introduction

    • 2: Alexander Lipton and Andrew Rennie: Technical Introduction

    • Part II: Statistical Overview

    • 3: Edward I. Altman: Default Recovery Rates and LGD in Credit Risk Modelling and Practice

    • 4: Arthur M. Berd: A Guide to Modelling Credit Term Structures

    • 5: Zhen Wei: Statistical Data Mining Procedures in Generalized Cox Regressions

    • Part III: Single and Multi-name Theory

    • 6: Lutz Schloegl: An Exposition of CDS Market Models

    • 7: Alexander Lipton and David Shelton: Single and Multi-name Credit Derivatives: Theory and Practice

    • 8: Youssef Elouerkhaoui: Marshall-Olkin Copula Based Models

    • 9: Mark H. A. Davis: Contagion Models in Credit Risk

    • 10: Tomasz R. Bielecki, Stephane Crepey and Alexander Herbertsson: Markov Chain Models of Portfolio Credit Risk

    • 11: Jon Gregory: Counterparty Risk in Credit Derivative Contracts

    • 12: Alexander Lipton and Artur Sepp: Credit Value Adjustment in the Extended Structural Default Model

    • Part IV: Beyond Normality

    • 13: Elie Ayache: A New Philosophy of the Market

    • 14: Valerie Chavez-Demoulin and Paul Embrechts: An EVT Primer for Credit Risk

    • 15: Richard J. Martin: Saddlepoint Methods in Portfolio Theory

    • Part V: Securitzation

    • 16: Alexander Batchvarov: Quantitative Aspects of the Collapse of the Parallel Banking System

    • 17: Alexander Levin: Home Price Derivatives and Modelling

    • 18: Julian Manzano, Vladimir Kamotski, Umberto Pesavento and Alexander Lipton: A Valuation Model for ABS CDOs