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  • Produktbild: Oxford Handbook of Credit Derivatives
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Oxford Handbook of Credit Derivatives

243,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

27.01.2011

Abbildungen

134 Figures, 29 Tables

Herausgeber

Alexander Lipton + weitere

Verlag

Oxford University Press

Seitenzahl

704

Maße (L/B/H)

25/17,5/4,2 cm

Gewicht

1373 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-954678-7

Beschreibung

Rezension

If ever there was an area in quantitative finance that needed some penetrating light cast on it, it would be the arcane world of credit derivatives. This valuable collection of top-notch contributions from the foremost experts in the field does just that: it illuminates its subject with great clarity and breadth, and deserves to remain a standard reference for years to come. I commend the editors for their selection and organization of topics, and highly recommend this book. Leif Andersen, Co-head of Global Quant Group, Bank of America Merrill Lynch

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

27.01.2011

Abbildungen

134 Figures, 29 Tables

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Verlag

Oxford University Press

Seitenzahl

704

Maße (L/B/H)

25/17,5/4,2 cm

Gewicht

1373 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-954678-7

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Oxford Handbook of Credit Derivatives
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    • Part I: Introduction

    • 1: Gillian Tett: Non-technical Introduction

    • 2: Alexander Lipton and Andrew Rennie: Technical Introduction

    • Part II: Statistical Overview

    • 3: Edward I. Altman: Default Recovery Rates and LGD in Credit Risk Modelling and Practice

    • 4: Arthur M. Berd: A Guide to Modelling Credit Term Structures

    • 5: Zhen Wei: Statistical Data Mining Procedures in Generalized Cox Regressions

    • Part III: Single and Multi-name Theory

    • 6: Lutz Schloegl: An Exposition of CDS Market Models

    • 7: Alexander Lipton and David Shelton: Single and Multi-name Credit Derivatives: Theory and Practice

    • 8: Youssef Elouerkhaoui: Marshall-Olkin Copula Based Models

    • 9: Mark H. A. Davis: Contagion Models in Credit Risk

    • 10: Tomasz R. Bielecki, Stephane Crepey and Alexander Herbertsson: Markov Chain Models of Portfolio Credit Risk

    • 11: Jon Gregory: Counterparty Risk in Credit Derivative Contracts

    • 12: Alexander Lipton and Artur Sepp: Credit Value Adjustment in the Extended Structural Default Model

    • Part IV: Beyond Normality

    • 13: Elie Ayache: A New Philosophy of the Market

    • 14: Valerie Chavez-Demoulin and Paul Embrechts: An EVT Primer for Credit Risk

    • 15: Richard J. Martin: Saddlepoint Methods in Portfolio Theory

    • Part V: Securitzation

    • 16: Alexander Batchvarov: Quantitative Aspects of the Collapse of the Parallel Banking System

    • 17: Alexander Levin: Home Price Derivatives and Modelling

    • 18: Julian Manzano, Vladimir Kamotski, Umberto Pesavento and Alexander Lipton: A Valuation Model for ABS CDOs