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CreditRisk+ in the Banking Industry

Aus der Reihe Springer Finance

99,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

06.12.2010

Abbildungen

XII, 46 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Herausgeber

Matthias Gundlach + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

369

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,1 cm

Gewicht

584 g

Auflage

Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2004

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-05854-7

Beschreibung

Portrait

 

Matthias Gundlach: Ph.D. in Mathematics (University of Warwick, UK), 8 years of research and teaching of mathematics (stochastics, dynamical systems, applied mathematics) at the University of Bremen (Germany), habilitation in mathematics (1999, University of Bremen). Since 2000 expert for credit risk modeling in Aareal Bank AG, Wiesbaden, Germany.

Frank Lehrbass: Ph.D. in Economics (University of Dortmund, FRG), 10 years of working experience in investment banking (index, equity, interest rate, hybrid, credit derivatives, trading systems & artificial intelligence) and credit risk management. Since 2002 Head of Portfolio Management / Structured Investments, Credit Treasury, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg, Germany.

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

06.12.2010

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XII, 46 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Herausgeber

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

369

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,1 cm

Gewicht

584 g

Auflage

Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2004

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-05854-7

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • 1 Introduction.- 2 Basics of CreditRisk+.- 3 Capital Allocation with CreditRisk+.- 4 Risk Factor Transformations Relating CreditRisk+ and CreditMetrics.- 5 Numerically Stable Computation of CreditRisk+.- 6 Enhanced CreditRisk+.- 7 Saddlepoint Approximation.- 8 Fourier Inversion Techniques for CreditRisk+.- 9 Incorporating Default Correlations and Severity Variations.- 10 Dependent Risk Factors.- 11 Integrating Rating Migrations.- 12 An Analytic Approach to Rating Transitions.- 13 Dependent Sectors and an Extension to Incorporate Market Risk.- 14 Econometric Methods for Sector Analysis.- 15 Estimation of Sector Weights from Real-World Data.- 16 Risk-Return Analysis of Credit Portfolios.- 17 Numerical Techniques for Determining Portfolio Credit Risk.- 18 Some Remarks on the Analysis of Asset-Backed Securities.- 19 Pricing and Hedging of Structured Credit Derivatives.