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CreditRisk+ in the Banking Industry

Aus der Reihe Springer Finance

109,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

18.06.2004

Abbildungen

XII, 369 p. 46 illus.

Herausgeber

Matthias Gundlach + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

369

Maße (L/B/H)

24,1/16/2,6 cm

Gewicht

689 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-20738-2

Beschreibung

Rezension

From the reviews:

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

18.06.2004

Abbildungen

XII, 369 p. 46 illus.

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Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

369

Maße (L/B/H)

24,1/16/2,6 cm

Gewicht

689 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-20738-2

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Europaplatz 3
69115 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Introduction.- 2 Basics of CreditRisk+.- 3 Capital Allocation with CreditRisk+.- 4 Risk Factor Transformations Relating CreditRisk+ and CreditMetrics.- 5 Numerically Stable Computation of CreditRisk+.- 6 Enhanced CreditRisk+.- 7 Saddlepoint Approximation.- 8 Fourier Inversion Techniques for CreditRisk+.- 9 Incorporating Default Correlations and Severity Variations.- 10 Dependent Risk Factors.- 11 Integrating Rating Migrations.- 12 An Analytic Approach to Rating Transitions.- 13 Dependent Sectors and an Extension to Incorporate Market Risk.- 14 Econometric Methods for Sector Analysis.- 15 Estimation of Sector Weights from Real-World Data.- 16 Risk-Return Analysis of Credit Portfolios.- 17 Numerical Techniques for Determining Portfolio Credit Risk.- 18 Some Remarks on the Analysis of Asset-Backed Securities.- 19 Pricing and Hedging of Structured Credit Derivatives.