Nonlinear Econometric Modeling in Time Series Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory
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- Taschenbuch
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Sprache:Englisch
185,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
28.04.2015
Herausgeber
Barnett William A. + weitereVerlag
Cambridge AcademicSeitenzahl
240
Maße (L/B/H)
23,5/15,7/1,9 cm
Gewicht
520 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-0-521-59424-0
Nonlinear Econometric Modeling in Time Series presents the more recent literature on nonlinear time series. Specific topics covered with respect to nonlinearity include cointegration tests, risk-related asymmetries, structural breaks and outliers, Bayesian analysis with a threshold, consistency and asymptotic normality, asymptotic inference and error-correction models. With a world-class panel of contributors, this volume addresses topics with major applications for fields such as foreign-exchange markets and interest rate analysis. Eleventh in this series of international symposia, this volume is also part of the European Conference Series in Quantitative Economics and Econometrics (EC)2.
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