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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory

81,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

31.07.2006

Herausgeber

William A. Barnett + weitere

Verlag

Cambridge University Press

Seitenzahl

240

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/1,5 cm

Gewicht

396 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-02868-4

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

31.07.2006

Herausgeber

Verlag

Cambridge University Press

Seitenzahl

240

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/1,5 cm

Gewicht

396 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-02868-4

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Series editor's preface; Contributors; 1. Introduction and overview William A. Barnett, David F. Hendry, Svend Hylleberg, Timo Teräsvirta, Dag Tjøstheim and Allan Würtz; 2. Time series cointegration tests and non-linearity William A. Barnett, Barry E. Jones and Travis D. Nesmith; 3. Risk-related asymmetries in foreign exchange markets Giampiero M. Gallo and Barbara Pacini; 4. Nonlinearity, structural breaks or outliers in economic time series? Gary Koop and Simon Potter; 5. Bayesian analysis of nonlinear time series models with a threshold Michael Lubrano; 6. Nonlinear time series models: consistency and asymptotic normality of NLS under new conditions Santiago Miro and Alvaro Escribano; 7. Asymptotic inference on nonlinear functions of the coefficients of infinite order cointegrated VAR processes Pentti Saikkonen and Helmut Lütkepohl; 8. Nonlinear error-correction models for interest rates in the Netherlands Dick van Dijk and Philip Hans Franses.