The Valuation of Bond Options with Multiple Reset Rights
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- Chinesisch ausgewählt
63,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
23.11.2016
Verlag
Golden Light Academic PublishingSeitenzahl
80
Maße (L/B/H)
22/15/0,6 cm
Gewicht
137 g
Sprache
Chinesisch
ISBN
978-3-639-82916-7
This book proposes a pricing formula to price bond options with an adjustable strike price at one predetermined reset date multiple predetermined reset dates even m reset levels with continuous reset dates by setting the forward rate as a numeraire Moreover this investigation applies the martingale technique to examine the pricing formula for a reset feature embedded in the continuous geometric average of Asian derivatives and further uses this formula to approximate an analytic solution for continuous arithmetic average of Asian derivatives
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