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Produktbild: Bond Markets, Analysis, and Strategies, eleventh edition

Bond Markets, Analysis, and Strategies, eleventh edition

203,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

26.05.2026

Verlag

Mit Press

Seitenzahl

956

Maße (L/B/H)

21,2/26,1/4,4 cm

Gewicht

1922 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-262-05236-8

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Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

26.05.2026

Verlag

Mit Press

Seitenzahl

956

Maße (L/B/H)

21,2/26,1/4,4 cm

Gewicht

1922 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-262-05236-8

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

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  • About the Authors
    Preface
    Part I: Foundations of Bonds and Interest Rates
    Chapter 1: The Essentials of Bonds: Structures, Risks, and Market Participants
    Chapter 2: Interest Rates: Theories, Structures, and Market Implications
    Chapter 3: Analytical Tools for Bond Portfolio Management
    Chapter 4: Fundamentals of Bond Valuation
    Chapter 5: Measuring Yield and Total Return for Bonds
    Part II: Bond Price Dynamics and Term Structure
    Chapter 6: Bond Price Volatility: Interest-Rate Sensitivity Measures
    Chapter 7: The Term Structure of Interest Rates
    Part III: Debt Instruments
    Chapter 8: Government and Government-Related Debt Instruments
    Chapter 9: Corporate Debt Instruments
    Chapter 10: The Structure and Classification of Residential Mortgage Loans
    Chapter 11: Agency Mortgage Pass-Through Securities
    Chapter 12: Agency MBS Derivatives: Collateralized Mortgage Obligations and Stripped MBS
    Chapter 13: Nonagency Residential Mortgage-Backed Securities
    Chapter 14: Commercial Mortgage Loans and Commercial Mortgage-Backed Securities
    Chapter 15: Asset-Backed Securities
    Part IV: Credit Analysis and Risk Modeling
    Chapter 16: Corporate Bond Credit Analysis
    Appendix: Using Monte Carlo Simulation to Assess Bond Credit Risk
    Chapter 17: Credit Risk Modeling
    Part V: Advanced Bond Valuation
    Chapter 18: Analysis of Bonds with Embedded Options
    Chapter 19: Analysis of Residential Mortgage-Backed Securities
    Appendix: Calculating Duration
    Chapter 20: Analysis and Valuation of Convertible Bonds
    Part VI: Portfolio Management and Strategies
    Chapter 21: Bond Portfolio Management
    Appendix A: Markowitz
    Appendix B: Factor Model
    Chapter 22: Structured Portfolio Strategies: Indexing and Liability-Driven Investing
    Appendix: Illustration of Cash Flow Matching
    Chapter 23: Bond Trading Mechanics
    Chapter 24: Bond Trading Strategies
    Appendix: How Institutional Investors Create Leverage via the Repo Market
    Chapter 25: Managing a Corporate Bond Portfolio
    Part VII: Performance Measurement and Backtesting
    Chapter 26: Evaluating Bond Portfolio Strategies Through Backtesting
    Chapter 27: Evaluating Performance in Bond Portfolio Management
    Appendix A: Holding-Based Attribution Analysis Using the Campisi Model
    Appendix B: Yield-Curve Performance Attribution Analysis
    Part VIII: Derivatives and Their Application in Bond Portfolio Management
    Chapter 28: Interest-Rate Futures in Bond Portfolio Management
    Appendix A: Interest-Rate Hedging with U.S. Treasury Futures
    Appendix B: To Hedge or Not to Hedge?
    Appendix C: Efficient Asset Allocation Using Futures
    Chapter 29: Interest-Rate Options
    Chapter 30: Interest-Rate Swaps, Forward-Rate Agreements, Caps, and Floors
    Chapter 31: Credit Default Swaps
    Appendix A: Efficiently Replicating Corporate Bond Returns with CDS Indices
    Appendix B: Using a CDS Overlay Strategy to Manage Return-to-Risk Profile