Produktbild: Fixed Income Relative Value Analysis + Website

Fixed Income Relative Value Analysis + Website A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades

Aus der Reihe The Wiley Finance Series

102,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

04.04.2024

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

432

Maße (L/B/H)

23/15,7/2,9 cm

Gewicht

628 g

Auflage

2. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-394-18908-3

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

04.04.2024

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

432

Maße (L/B/H)

23/15,7/2,9 cm

Gewicht

628 g

Auflage

2. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-394-18908-3

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Fixed Income Relative Value Analysis + Website
  • Preface to the Second Edition vii

    Chapter 1 Relative Value 1

    Part I Statistical Models

    Chapter 2 Mean Reversion 17

    Chapter 3 Principal Component Analysis 51

    Chapter 4 Multivariate Mean Reversion 111

    Part II Financial Models

    Chapter 5 Some Comments on Yield, Duration, and Convexity 137

    Chapter 6 Some Comments on Yield Curve Models 143

    Chapter 7 Bond Futures Contracts 149

    Chapter 8 Fitted Bond Curves 167

    Chapter 9 An Analytic Process for Government Bond Markets 183

    Chapter 10 Overview of the Following Chapters: Asset, Basis, Credit Default Swaps and their Mutual Influences 187

    Chapter 11 Reference Rates 193

    Chapter 12 Asset Swaps 213

    Chapter 13 Credit Default Swaps 233

    Chapter 14 Intra-Currency Basis Swaps 265

    Chapter 15 Cross-Currency Basis Swaps 271

    Chapter 16 Combinations and Mutual Influences of Asset, Basis, and Credit Default Swaps 287

    Chapter 17 Global Bond RV Via Fitted Curves and Via SOFR Asset Swap Spreads 307

    Chapter 18 Other Factors Affecting Swap Spreads 321

    Chapter 19 Options 335

    Chapter 20 Relative Value in a Broader Perspective 385

    Bibliography 393

    Index 395