Dynamic Time Series Models using R-INLA An Applied Perspective
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Ja
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Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
10.08.2022
Verlag
Taylor & Francis eBooksSeitenzahl
296 (Printausgabe)
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
EAN
9781000622607
Dynamic Time Series Models using R-INLA: An Applied Perspective is the outcome of a joint effort to systematically describe the use of R-INLA for analysing time series and showcasing the code and description by several examples. This book introduces the underpinnings of R-INLA and the tools needed for modelling different types of time series using an approximate Bayesian framework.
The book is an ideal reference for statisticians and scientists who work with time series data. It provides an excellent resource for teaching a course on Bayesian analysis using state space models for time series.
Key Features:
- Introduction and overview of R-INLA for time series analysis.
- Gaussian and non-Gaussian state space models for time series.
- State space models for time series with exogenous predictors.
- Hierarchical models for a potentially large set of time series.
- Dynamic modelling of stochastic volatility and spatio-temporal dependence.
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