Stochastic Calculus via Regularizations
-
- Hardcover ausgewählt
- Taschenbuch
- eBook
-
Sprache:Englisch
154,99 €
UVP
175,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
16.11.2022
Abbildungen
XXXI, 638 p.
Verlag
SpringerSeitenzahl
638
Maße (L/B/H)
24,1/16/4,2 cm
Gewicht
1162 g
Auflage
22001 Auflage 1st edition 2022
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-031-09445-3
The book constitutes an introduction to stochastic calculus, stochastic differential equations and related topics such as Malliavin calculus. On the other hand it focuses on the techniques of stochastic integration and calculus via regularization initiated by the authors. The definitions relies on a smoothing procedure of the integrator process, they generalize the usual Itô and Stratonovich integrals for Brownian motion but the integrator could also not be a semimartingale and the integrand is allowed to be anticipating. The resulting calculus requires a simple formalism: nevertheless it entails pathwise techniques even though it takes into account randomness. It allows connecting different types of pathwise and non pathwise integrals such as Young, fractional, Skorohod integrals, enlargement of filtration and rough paths. The covariation, but also high order variations, play a fundamental role in the calculus via regularization, which can also be applied for irregularintegrators. A large class of Gaussian processes, various generalizations of semimartingales such that Dirichlet and weak Dirichlet processes are revisited. Stochastic calculus via regularization has been successfully used in applications, for instance in robust finance and on modeling vortex filaments in turbulence. The book is addressed to PhD students and researchers in stochastic analysis and applications to various fields.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice