Produktbild: Risk Management and Financial Institutions
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Risk Management and Financial Institutions

Aus der Reihe Wiley Finance
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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

14.02.2023

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

804

Maße (L/B/H)

25,9/18,2/5 cm

Gewicht

1704 g

Farbe

Weiß / Dunkellila

Auflage

6. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-119-93248-2

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

14.02.2023

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

804

Maße (L/B/H)

25,9/18,2/5 cm

Gewicht

1704 g

Farbe

Weiß / Dunkellila

Auflage

6. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-119-93248-2

EU-Ansprechpartner

Zeitfracht Medien GmbH
Ferdinand-Jühlke-Straße 7
99095 Erfurt
DE
produktsicherheit@zeitfracht.de

Herstelleradresse

Wiley & Sons
1 Oldlands Way
PO22 9NQ Bognor Regis
GB
trade@wiley.com

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  • Produktbild: Risk Management and Financial Institutions
  • Business Snapshots xxiii
     
    Preface xxv
     
    Chapter 1 Introduction: Risk-Return Trade-offs 1
     
    Part 1: Financial Institutions 23
     
    Chapter 2 Banks 25
     
    Chapter 3 Insurance Companies and Pension Plans 47
     
    Chapter 4 Fund Managers 75
     
    Part 2: Financial Markets 97
     
    Chapter 5 Financial Instruments 99
     
    Chapter 6 The OTC Derivatives Market 129
     
    Chapter 7 Securitization and the Global Financial Crisis 145
     
    Chapter 8 Volatility 163
     
    Chapter 9 Correlations and Copulas 193
     
    Chapter 10 Valuation and Scenario Analysis 217
     
    Part 3: Market Risk 231
     
    Chapter 11 Value at Risk and Expected Shortfall 233
     
    Chapter 12 Historical Simulation and Extreme Value Theory 257
     
    Chapter 13 Model-Building Approach 279
     
    Chapter 14 Interest Rate Risk 293
     
    Chapter 15 Derivatives Risk 319
     
    Chapter 16 Scenario Analysis and Stress Testing 347
     
    Part 4: Credit Risk 365
     
    Chapter 17 Estimating Default Probabilities 367
     
    Chapter 18 xVAs 393
     
    Chapter 19 Credit Value at Risk 413
     
    Part 5: Other Risks 429
     
    Chapter 20 Operational Risk 431
     
    Chapter 21 Liquidity Risk 449
     
    Chapter 22 Model Risk Management 477
     
    Chapter 23 Climate Risk, ESG, and Sustainability 497
     
    Chapter 24 Enterprise Risk Management 513
     
    Part 6: Regulation 531
     
    Chapter 25 Basel I, Basel II, and Solvency II 533
     
    Chapter 26 Basel II.5, Basel III, and Other Post-Crisis Changes 563
     
    Chapter 27 Fundamental Review of the Trading Book 585
     
    Chapter 28 Economic Capital and RAROC 599
     
    Part 7: Other Topics 617
     
    Chapter 29 Financial Innovation 619
     
    Chapter 30 Risk Management Mistakes to Avoid 641
     
    Part 8: Appendices 653
     
    Appendix A Compounding Frequencies for Interest Rates 655
     
    Appendix B Zero Rates, Forward Rates, and Zero-Coupon Yield Curves 659
     
    Appendix C Valuing Forward and Futures Contracts 663
     
    Appendix D Valuing Swaps 665
     
    Appendix E Valuing European Options 669
     
    Appendix F Valuing American Options 673
     
    Appendix G Taylor Series Expansions 677
     
    Appendix H Eigenvectors and Eigenvalues 681
     
    Appendix I Principal Components Analysis 685
     
    Appendix J Manipulation of Credit Transition Matrices 687
     
    Appendix K Valuation of Credit Default Swaps 689
     
    Appendix L Synthetic CDOs and Their Valuation 693
     
    Appendix M SIMM 697
     
    Answers to Questions and Problems 701
     
    Glossary 743
     
    RMFI Software 771
     
    Table for N(x) When x >= 0 775
     
    Table for N(x) When x <= 0 777
     
    Index 779