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Produktbild: Derivate: Optionen und Futures Schritt für Schritt

Derivate: Optionen und Futures Schritt für Schritt Professionelle Excel-Modelle leicht erklärt

Aus der Reihe Schritt für Schritt (UTB)

40,00 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

05.09.2022

Abbildungen

89 Farbabb.

Verlag

Utb GmbH

Seitenzahl

187

Maße (L/B/H)

26,2/19,3/1,2 cm

Gewicht

460 g

Farbe

Rost

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8252-5666-1

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

05.09.2022

Abbildungen

89 Farbabb.

Verlag

Utb GmbH

Seitenzahl

187

Maße (L/B/H)

26,2/19,3/1,2 cm

Gewicht

460 g

Farbe

Rost

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8252-5666-1

Herstelleradresse

UTB GmbH
Industriestraße 2
70565 Stuttgart
DE

Email: info@narr.de

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  • Produktbild: Derivate: Optionen und Futures Schritt für Schritt
  • Vorwort
    Stimmen zum Buch
    Genereller Aufbau des Case Study
    Detaillierter Aufbau der Case Study
    Philosophie des Buchs
    Course 1: Grundlagen und Pricing von Optionen und Futures
    Course unit 1: Grundlagen von Optionen
    Assignment 1: Funktionsweise von Optionen
    Assignment 2: Financial Modeling basiertes Financial Engineering
    Assignment 3: Werttreiber von Optionen
    Assignment 4: Innerer Wert versus Zeitwert
    Assignment 5: Das Binomialmodell – Der Einperiodenfall
    Assignment 6: Der Mehrperiodenfall – 6 Schritte (zweimonatig)
    Assignment 7: Der Mehrperiodenfall – 12 Schritte (einmonatig) europäischer Call
    Assignment 8: Der Mehrperiodenfall – 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer Call
    Assignment 9: Der Mehrperiodenfall – 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer Put
    Course unit 2: Das Black-Scholes-Modell inkl. die Griechen
    Assignment 10: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-Modell
    Assignment 11: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-Merton-Modell
    Assignment 12: Greeks – Delta
    Assignment 13: Greeks – Gamma
    Assignment 14: Greeks – Theta
    Assignment 15: Greeks – Rho
    Assignment 16: Greeks – Vega
    Assignment 17: Hebel
    Assignment 18: Greeks – Omega
    Assignment 19: Greeks und weitere Kennzahlen im Überblick
    Course unit 3: Grundlagen und Pricing von Futures
    Assignment 20: Was sind Futures und Forwards?
    Assignment 21: Welche Futures sind für die Praxis essentiell?
    Assignment 22: Wie erfolgt die Preisbildung von Futures?
    Course 2: Optionsstrategien
    Course unit 1: Grundstrategien mit Optionen und bullische Optionsstrategien
    Assignment 1: Grundstrategien mit Optionen
    Assignment 2: Long-Call
    Assignment 3: Short-Call
    Assignment 4: Long-Put
    Assignment 5: Short-Put
    Assignment 6: Advanced Strategies
    Assignment 7: Bullish – Covered Call OTM
    Assignment 8: Bullish – Covered Calls ITM
    Assignment 9: Bullish – Protective Put
    Assignment 10: Bullish – Collar Strategy
    Assignment 11: Bullish – Bull Call Spread
    Assignment 12: Bullish – Bull Put Spread
    Assignment 13: Bullish – Call Backspread
    Course unit 2: Bearishe Advanced Optionsstrategien
    Assignment 14: Bearish – Covered Put
    Assignment 15: Bearish –Put Backspread
    Assignment 16: Bearish –Bear Put Spread
    Assignment 17: Bearish – Bear Call Spread
    Assignment 18: Bearish – Proctective Call
    Assignment 19: Neutral Bearish – Condor
    Assignment 20: Neutral Bearish – Long Call Butterfly
    Assignment 21: Neutral Bearish – Long Put Butterfly
    Assignment 22: Neutral Bearish – Long Call Ladder
    Assignment 23: Neutral Bearish – Long Put Ladder
    Assignment 24: Neutral Bearish – Short Strangle
    Assignment 25: Neutral Bearish – Short Straddle
    Assignment 26: Neutral Bearish – Short Guts
    Assignment 27: Neutral Bullish – Short Condor
    Assignment 28: Neutral Bullish – Short Call Butterfly
    Assignment 29: Neutral Bullish – Short Put Butterfly
    Assignment 30: Neutral Bullish – Short Call Ladder
    Assignment 31: Neutral Bullish – Short Put Ladder
    Assignment 32: Neutral Bullish – Long Strangle
    Assignment 33: Neutral Bullish – Long Straddle
    Assignment 34: Neutral Bullish – Strip
    Assignment 35: Neutral Bullish – Strap
    Assignment 36: Neutral Bullish – Long Guts
    Course unit 3: Überblick über Optionsstrategien und Handlungsempfehlungen
    Assignment 37: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien sowie bullishen und bearishen Strategien
    Assignment 38: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den neutralen Advanced Optionsstrategien
    Assignment 39: Finale Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien und den Advanced Optionsstrategien
    Assignment 40: Anwendung der Optionsstrategien auf die Coronakrise
    Stichwortverzeichnis
    Abbildungsverzeichnis