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Produktbild: Continuous-Time Asset Pricing Theory
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Continuous-Time Asset Pricing Theory A Martingale-Based Approach

Aus der Reihe Springer Finance
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75,99 € UVP 87,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

31.07.2021

Abbildungen

XXIII, 456 p. 10 illus.

Verlag

Springer

Seitenzahl

456

Maße (L/B/H)

24,1/16/3,2 cm

Gewicht

887 g

Auflage

2nd ed. 2021

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-030-74409-0

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

31.07.2021

Abbildungen

XXIII, 456 p. 10 illus.

Verlag

Springer

Seitenzahl

456

Maße (L/B/H)

24,1/16/3,2 cm

Gewicht

887 g

Auflage

2nd ed. 2021

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-030-74409-0

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Produktbild: Continuous-Time Asset Pricing Theory
  • Preface.- Contents.- Part I Arbitrage Pricing Theory.-  Chapter 1 Stochastic Processes.- Chapter 2 The Fundamental Theorems.- Chapter 3 Asset Price Bubbles.- Chapter 4 Basis Assets, Multiple-Factor Beta Models, and Systematic Risk.- Chapter 5 The Black Scholes Merton Model.- Chapter 6 The Heath Jarrow Morton Model.- Chapter 7 Reduced Form Credit Risk Models.- Chapter 8 Incomplete Markets.- Part II Portfolio Optimization.- Chapter 9 Utility Functions.- Chapter 10 Complete Markets (Utility over Terminal Wealth).- Chapter 11 Incomplete Markets (Utility over Terminal Wealth).- Chapter 12 Incomplete Markets (Utility over Intermediate Consumption and Terminal Wealth).- Part III Equilibrium.- Chapter 13 Equilibrium.- Chapter 14 A Representative Trader Economy.- Chapter 15 Characterizing the Equilibrium.- Chapter 16 Market Informational Efficiency.- Chapter 17 Epilogue (The Fundamental Theorems and the CAPM).- Part IV Trading Constraints.- Chapter 18 The Trading Constrained Market.- Chapter 19 Arbitrage Pricing Theory.- Chapter 20 The Auxiliary Markets.- Chapter 21 Super- and Sub-Replication.- Chapter 22 Portfolio Optimization.- Chapter 23 Equilibrium.- References.- Index.