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Produktbild: Portfolio Management

Portfolio Management Theorie und Praxis mit Excel und Matlab

52,50 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.06.2025

Abbildungen

206 farbige Abbildungen, 71 Tabellen

Verlag

Utb GmbH

Seitenzahl

599

Maße (L/B/H)

23,6/16,6/3,3 cm

Gewicht

962 g

Auflage

2. überarbeitete Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8252-8793-1

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.06.2025

Abbildungen

206 farbige Abbildungen, 71 Tabellen

Verlag

Utb GmbH

Seitenzahl

599

Maße (L/B/H)

23,6/16,6/3,3 cm

Gewicht

962 g

Auflage

2. überarbeitete Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8252-8793-1

Herstelleradresse

UTB GmbH
Industriestraße 2
70565 Stuttgart
DE

Email: info@narr.de

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  • Produktbild: Portfolio Management
  • Vorwort1 Grundlagen des Portfolio Managements1.1 Was ist unter Portfolio Management zu verstehen?1.1.1 Was ist ein Portfolio?1.1.2 Festlegung der Portfolio-Anteile1.1.3 Das Portfolio Management und die Bedeutung quantitativer Methoden1.2 Der Investment Management Prozess1.2.1 Überblick über Portfolioplanung und Portfoliokonstruktion1.2.2 Planung eines Portfolios und Festlegung von Portfoliorichtlinien1.2.3 Kapitalanlageklassen und Kapitalmarkterwartungen1.2.4 Die Strategische Asset Allokation (SAA)1.2.5 Aktives und passives Kapitalanlagemanagement1.2.6 Monitoring, Performance-Messung und Feedback1.3 Überblick über das Risikomanagement1.3.1 Ziele des Risikomanagement im Portfolio Management1.3.2 Finanzielle Risiken1.3.3 Quantitative Risikomaße1.4 Welche Assetklassen kennt das Portfolio Management?1.4.1 Übersicht über die verschiedenen Anlageklassen1.4.2 Traditionelle Assetklassen1.4.3 Alternative Assetklassen1.4.4 Weitere Untergliederungsmöglichkeiten der Assetklassen1.4.5 Korrelationen aller wichtigen Anlageklassen1.5 Methoden des aktiven und passiven Portfolio Management1.5.1 Sind Kapitalmärkte effizient?1.5.2 Das aktive Portfolio Management1.5.3 Das passive Portfolio Management1.6 Welche Bedeutung hat die Rendite für das Portfolio Management?1.6.1 Diskrete Rendite1.6.2 Geometrische Rendite1.6.3 Kapitalgewichtete Rendite1.6.4 Stetige Rendite (logarithmische Rendite)1.7 Welche Bedeutung hat das Risiko für das Portfolio Management?1.7.1 Der Risikobegriff1.7.2 Klassifikation der Risikomaße1.7.3 Die Quantifizierung von Risiken1.8 Schlussbetrachtung1.9 Zusammenfassung1.10 Fragen zu Kapitel 11.11 AnlageLiteraturverzeichnis zu Kapitel 12 Mathematische Grundlagen im Portfolio Management2.1 Grundlagen der Matrizenrechnung2.1.1 Matrizen2.1.2 Diagonal- und Einheitsmatrix2.1.3 Vektoren2.1.4 Transponieren von Matrizen und Vektoren2.1.5 Addition und Subtraktion von Matrizen und Vektoren2.1.6 Multiplikation von Matrizen und Vektoren2.1.7 Inversion von Matrizen und Vektoren2.2 Matrizenrechnung in Excel2.2.1 Allgemeine Darstellung in Excel2.2.2 Transponieren von Vektoren und Matrizen in Excel2.2.3 Addition und Subtraktion von Matrizen in Excel2.2.4 Multiplikation eines Skalars mit einer Matrix in Excel2.2.5 Multiplikation von Matrizen und Vektoren in Excel2.2.6 Inversion und Einheitsmatrix in Excel2.3 Grundlagen der mathematischen Optimierung2.3.1 Die Ziele des Operations Research und der Portfoliotheorie2.3.2 Grundlagen der Entscheidungstheorie2.3.3 Klassifikation der Optimierungsprobleme2.3.4 Übersicht über die Teilgebiete der Optimierung und des Operations Research2.3.5 Lineare Optimierungsprobleme2.3.6 Nicht-lineare Optimierungsprobleme2.3.7 Optimierungsprobleme unter Unsicherheit2.4 Einführung in den Excel Solver2.4.1 Installation des Solvers2.4.2 Aufruf und Anwendung des Solvers2.5 Stochastische Prozesse im Portfolio Management2.5.1 Geschichtlicher Hintergrund2.5.2 Stochastische Prozesse2.5.3 Überleitung vom diskreten Random Walk zum stetigen Wiener-Prozess2.5.4 Der allgemeine Wiener-Prozess2.5.5 Der Wiener-Prozess für Aktienkurse und im Portfoliomanagement2.5.6 Die Integration lognormalverteilter Aktienkurse in das Modell2.5.7 Die Monte-Carlo-Simulation2.5.8 Die Modellierung stochastischer Prozesse in Excel2.6 Schlussbetrachtung2.7 Zusammenfassung2.8 Fragen zu Kapitel 2Literaturverzeichnis zu Kapitel 23 Grundlagen der modernen Portfoliotheorie3.1 Die Grundlagen der modernen Portfoliotheorie3.1.1 Die Annahmen der modernen Portfoliotheorie3.1.2 Die Bestimmung des Portfoliorisikos im Zwei-Anlagen-Fall3.1.3 Der Diversifikationseffekt und die Effizienzkurve3.2 Die Bestimmung von effizienten Portfolios im N-Anlagen-Fall3.3 Die Auswahl eines optimalen Portfolios3.3.1 Der „rationale“ Investor3.3.2 Nutzenfunktionen und Indifferenzkurven3.3.3 Auswahl eines optimalen Portfolios3.4 Die Kapitalmarktlinie und die Auswahl eines Portfolios3.5 Die Wertpapierlinie und das Kapitalmarktgleichgewicht3.6 Das Capital Asset Pricing Model3.6.1 Annahmen3.6.2 Das grundlegende Konzept3.6.3 Empirische Tests und Kritik3.7 Modellerweiterungen des CAPM3.7.1 Das Single-Index-Modell3.7.2 Systematisches und unsystematisches Risiko3.7.3 Das Multi-Index-Modell3.8 Schlussbetrachtung3.9 Zusammenfassung3.10 Fragen zu Kapitel 3Literaturverzeichnis zu Kapitel 34 Die Anwendung des aktiven Portfolio Managements4.1 Die absolute Optimierung im aktiven Portfolio Management4.1.1 Ermittlung des Minimum-Varianz-Portfolios4.1.2 Ermittlung des Maximum-Ertrags-Portfolios4.1.3 Bestimmung eines beliebig effizienten Portfolios4.1.4 Ermittlung des Tangentialportfolios4.2 Die relative Optimierung im aktiven Portfolio Management4.2.1 Bestandteile der relativen Optimierung4.2.2 Bestimmung der Alpha- und Beta-Faktoren4.2.3 Aktive Position, aktives Risiko und aktiver Beta-Faktor4.2.4 Kennzahlen des aktiven Portfolio Managements4.3 Die Umsetzung der absoluten Portfolio-Optimierung4.3.1 Vorstellung des Ausgangsportfolios für die absolute Optimierung4.3.2 Die praktische Umsetzung in Excel4.3.3 Die praktische Umsetzung in Matlab4.4 Die Umsetzung der relativen Portfolio-Optimierung4.4.1 Vorstellung des Ausgangsportfolios für die relative Optimierung4.4.2 Die praktische Umsetzung in Excel4.4.3 Die praktische Umsetzung in Matlab4.5 Schlussbetrachtung4.6 Zusammenfassung4.7 Fragen zu Kapitel 4Literaturverzeichnis zu Kapitel 45 Anwendung des passiven Portfolio Managements5.1 Einführung5.2 Index Tracking und relative Optimierung5.3 Index Tracking nach Markowitz5.4 Index Tracking mit Hilfe von Regression5.5 Index Tracking auf Grundlage der linearen Optimierung5.6 Praktische Umsetzung in Excel5.6.1 Index Tracking und relative Optimierung5.6.2 Index Tracking nach Markowitz5.6.3 Index Tracking auf Grundlage der Regression unter Nebenbedingungen5.6.4 Index Tracking und lineare Optimierung5.7 Praktische Umsetzung in Matlab5.8 Schlussbetrachtung5.9 Zusammenfassung5.10 Fragen zu Kapitel 5Literaturverzeichnis zu Kapitel 56 Verfahren der robusten Portfolio-Optimierung6.1 Grundlegende Problematik der klassischen Optimierung6.1.1 Auswirkungen des Schätzfehlers auf die Zusammensetzung von Portfolios6.1.2 Die einzelnen Komponenten des Schätzfehlers und deren Auswirkungen6.1.3 Größe der Schätzfehler für die verschiedenen Parameter6.2 Übersicht über die Modelle und Methoden der robusten Optimierung6.3 Modifikation der Input-Parameter6.3.1 Robuste Schätzer6.3.2 Geschrumpfte Schätzer6.4 Modifikation des Modells6.4.1 Der Ansatz nach Black-Litterman6.4.2 Der Ansatz des Resamplings6.5 Schlussbetrachtung6.6 Zusammenfassung6.7 Fragen zu Kapitel 6Literaturverzeichnis zu Kapitel 67 Performance-Messung7.1 Der Performance-Begriff7.2 Absolute Performancemaße7.2.1 Diskrete Renditen7.2.2 Stetige Renditen7.2.3 Arithmetische Rendite7.2.4 Geometrische Rendite7.2.5 Geldgewichtete Renditen7.2.6 Varianz und Standardabweichung7.2.7 Volatilität7.3 Relative Performancemaße7.3.1 Aktive Performancemaße7.3.2 Passive Performancemaße7.4 Schlussbetrachtung7.5 Fragen zu Kapitel 7Literaturverzeichnis zu Kapitel 7Stichwortverzeichnis