The Brownian Motion A Rigorous but Gentle Introduction for Economists
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
14.08.2020
Abbildungen
X, 125 p. 49 illus., 15 illus. in color.
Verlag
SpringerSeitenzahl
125
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/0,8 cm
Gewicht
219 g
Auflage
20001 Auflage 1st ed. 2019
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-030-20105-0
This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing the necessary mathematical formalism, making them accessible for readers with little or no previous knowledge of the field. It also includes mathematical definitions and the hidden stories behind the terms discussing why the theories are presented in specific ways.
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