Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Stochastic Processes and Related Topics
  • Produktbild: Stochastic Processes and Related Topics

Stochastic Processes and Related Topics Proceedings of the 12th Winter School, Siegmundsburg (Germany), February 27-March 4, 2000

111,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

05.09.2019

Herausgeber

Buckdahn Rainer + weitere

Verlag

Taylor and Francis

Seitenzahl

296

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/1,6 cm

Gewicht

394 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-367-39614-5

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

05.09.2019

Herausgeber

Verlag

Taylor and Francis

Seitenzahl

296

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/1,6 cm

Gewicht

394 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-367-39614-5

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern
  • Produktbild: Stochastic Processes and Related Topics
  • Produktbild: Stochastic Processes and Related Topics
  • Backward Stochastic Differential Equations and Viscosity Solutions of Semi-Linear Parabolic Deterministic and Stochastic PDE of Second Order. Isolated Singular Points of Stochastic Differential Equations. On One-Dimensional Stochastic Equations Driven by Symmetric Stable Processes. Integral Functionals of Strong Markov Continuous Local Martingales. Approximation of Stochastic Integrals. Minimal Distance Martingale Measures and Optimal Portfolios Consistent with Observed Market Prices. On Generalized x-Diffusions. Portfolio Optimizations with Transaction Costs and Exponential Utility. A Semi-martingale Backward Equation Related to the p-Optimal Martingale Measure and the Lower Price of a Contingent Claim. Subordinators Related to the Exponential Functionals of Brownian Bridges and Explicit Formulae for the Semigroups of Hyperbolic Brownian Motions. First Passage Time Structural Models with Interest Rate Risk. Pricing Options for Markovian Models. Three Intertwined Brownian Topics: Exponential Functionals, Winding Numbers, and Ray-Knight Theorems on Local Times.