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Produktbild: Reverse Stress Testing in Banking

Reverse Stress Testing in Banking A Comprehensive Guide

Aus der Reihe The Moorad Choudhry Global Banking Series

67,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

10.05.2021

Abbildungen

20 b/w and 128 col. Illustrationen, 40 b/w tblättern

Herausgeber

Michael Eichhorn + weitere

Verlag

De Gruyter

Seitenzahl

583

Maße (L/B/H)

24,6/17,5/4,2 cm

Gewicht

1278 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-11-064482-1

Beschreibung

Portrait

Michael Eichhorn , Managing Director, Credit Suisse; Tiziano Bellini , Director, Blackrock; Daniel Mayenberger , trading, banking and investment expert

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

10.05.2021

Abbildungen

20 b/w and 128 col. Illustrationen, 40 b/w tblättern

Herausgeber

Verlag

De Gruyter

Seitenzahl

583

Maße (L/B/H)

24,6/17,5/4,2 cm

Gewicht

1278 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-11-064482-1

Herstelleradresse

Walter de Gruyter
Genthiner Straße 13
10785 Berlin
DE

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  • Produktbild: Reverse Stress Testing in Banking

  • FOREWORD BY PROF. MOORAD CHOUDHRY

    CHAPTER I: What is Reverse Stress Testing (and how does it differ from other risk analytics)?

    • Definition

    • What is it and why to use it

    • Overview of reverse stress testing landscape so far (Tiziano Bellini, Michael Eichhorn)

    CHAPTER II: How to perform Reverse Stress Testing

    • A generic process driven approach (Michael Eichhorn, Philippe Mangold)

      • Definition of failure points

      • Vulnerability analysis

      • Scenario design and parameterization

      • Plausibility check and management actions

      • Monitoring and reporting

      CHAPTER III: What are the regulatory requirements?

      • Regulatory requirements and considerations from a Board of Directors' perspective (Melanie Eichhorn-Schurig)

        • Requirements by regulator and supervisory body (BCBS, EBA, FED, PRA)

        • Considerations from Boards' perspective

        CHAPTER IV: What can be learned from past failures?

        • Why do banks fail? (TBC)

        • What went wrong in the 2007-2009 crisis? (Tiziano Bellini)

        • Roads to ruin - A study of major risk events (Prof. Chris Parsons, TBC)

        CHAPTER V: What can be learned from practical use cases?

        • Qualitative reverse stress testing

          • Case study: Pension Protection Fund (Jean-Pierre Charmille)

          • Case study: Moody's Rating Agency (TBC)

          • Case study: Automotive (Grundke, TBC)

          • Quantitative reverse stress testing

            • Case study: Alpha Bank (Tiziano Bellini)

            • Case study: Interbank Networks (Fabio Caccioli)

            • Case study: Axioma Inc (Robert Stamicar)

            • Case study: EVM Tech (Mirzai, Bahram)

            CHAPTER VI: What can be learned from planning work?

            • Linking Reverse Stress Testing to Risk Appetite and Risk Capacity (Anand Saxena)

            • Linking Reverse Stress Testing to Recovery & Resolution Planning (Ahmed Nasir)