Einführung in die Finanzstatistik Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen
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Sprache:Deutsch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
05.03.2019
Abbildungen
XII, 242 S. 39 Abb.
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
242
Maße (L/B/H)
24/16,8/1,5 cm
Gewicht
436 g
Auflage
1. Auflage 2019
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-662-57639-7
Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet.
Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann:
- Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese?
- Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
- Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken?
- Welche Rolle spielen Ratings?
- Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
- Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?
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