Stochastic Calculus A Practical Introduction
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Ja
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Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
29.03.2018
Verlag
Taylor & Francis eBooksSeitenzahl
341 (Printausgabe)
Dateigröße
31645 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
EAN
9781351413756
This compact yet thorough text zeros in on the parts of the theory that are particularly relevant to applications . It begins with a description of Brownian motion and the associated stochastic calculus, including their relationship to partial differential equations. It solves stochastic differential equations by a variety of methods and studies in detail the one-dimensional case. The book concludes with a treatment of semigroups and generators, applying the theory of Harris chains to diffusions, and presenting a quick course in weak convergence of Markov chains to diffusions.
The presentation is unparalleled in its clarity and simplicity. Whether your students are interested in probability, analysis, differential geometry or applications in operations research, physics, finance, or the many other areas to which the subject applies, you'll find that this text brings together the material you need to effectively and efficiently impart the practical background they need.
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