Bewertung von Optionen auf unvollständigen Märkten
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Form:Einzelkauf Download
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Sprache:Deutsch
34,19 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
17.04.2013
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
103 (Printausgabe)
Dateigröße
8709 KB
Sprache
Deutsch
EAN
9783322902825
Sven Husmann analysiert die Gleichgewichtspreise von Optionen im Rahmen des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und des Time State Preference Model (TSPM). Er zeigt auf, wie und warum sich die aus den beiden Konzepten resultierenden Optionspreise voneinander unterscheiden, und erklärt typische empirische Beobachtungen wie den so genannten Volatility Smile. Der Autor erläutert, dass die Bewertung von Optionen auf Basis des CAPM die Ermittlung impliziter Betafaktoren aus den Marktpreisen gewöhnlicher Optionen ermöglicht.
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