Stochastic Differential Equations An Introduction with Applications
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Form:Einzelkauf Download
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Sprache:Englisch
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Auflage:6th ed. 2003
60,49 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
09.11.2010
Verlag
SpringerSeitenzahl
379 (Printausgabe)
Dateigröße
2797 KB
Auflage
6th ed. 2003
Sprache
Englisch
EAN
9783642143946
An introduction to the basic theory of stochastic calculus and its applications. Examples are given throughout the text, in order to motivate and illustrate the theory and show its importance for many applications in e.g. economics, biology and physics. The basic idea of the presentation is to start from some basic results (without proofs) of the easier cases and develop the theory from there, and to concentrate on the proofs of the easier case in order to quickly progress to the parts of the theory that are most important for the applications. For the 6th edition the author has added further exercises and, for the first time, solutions to many of the exercises are provided.
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