Produktbild: Optionen, Futures und andere Derivate

Optionen, Futures und andere Derivate

69,95 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.03.2019

Verlag

Pearson Studium ein Imprint von Pearson Deutschland

Seitenzahl

1072

Maße (L/B/H)

24,8/18,4/5,5 cm

Gewicht

1928 g

Auflage

10. aktualisierte Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-86894-349-8

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.03.2019

Verlag

Pearson Studium ein Imprint von Pearson Deutschland

Seitenzahl

1072

Maße (L/B/H)

24,8/18,4/5,5 cm

Gewicht

1928 g

Auflage

10. aktualisierte Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-86894-349-8

Herstelleradresse

Pearson Studium
St.-Martin-Str. 82|81541|München|DE
buchhandel@pearson.de

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern

  • Produktbild: Optionen, Futures und andere Derivate
    • Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien
    • Absicherungsstrategien mit Futures
    • Zinssätze
    • Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen
    • Swaps
    • XVAs
    • Optionsmärkte
    • Eigenschaften von Aktienoptionen
    • Handelsstrategien mit Optionen
    • Binomialbäume
    • Wiener-Prozesse und Itôs Lemma
    • Das Black-Scholes-Merton-Modell
    • Mitarbeiteroptionen
    • Optionen auf Aktienindizes und Währungen
    • Optionen auf Futures und das Black-Modell
    • Sensitivitäten von Optionspreisen
    • Volatility Smiles
    • Value at Risk
    • Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
    • Kreditrisiko
    • Kreditderivate
    • Exotische Optionen
    • Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung
    • Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße
    • Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle
    • Konvexität, Zahlungstermine, Quantos
    • Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate
    • No-Arbitrage-Modelle der Short Rate
    • Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven
    • Energie- und Rohstoffderivate
    • Realoptionen
    • Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren