Schätzung erwarteter Renditen im Portfoliomanagement - eine theoretische und empirische Untersuchung -
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Form:Einzelkauf Download
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Sprache:Deutsch
28,10 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Ja
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
09.02.2011
Verlag
Cuvillier Verlag eBooksSeitenzahl
254 (Printausgabe)
Dateigröße
2144 KB
Sprache
Deutsch
EAN
9783736936478
Zu Beginn werden die Schwächen der Markowitz-Portfoliotheorie aufgezeigt und hierfür der Begriff des Schätzfehlers eingeführt. Anschließend werden mehrere Alternativen vorgestellt, um Schätzfehler und ihre negativen Auswirkungen auf die Portfoliozusammenstellung zu reduzieren.
Vor diesem Hintergrund werden implizite Modelle auf Basis von Analystenschätzungen, Bayes’sche Portfoliomodelle, der James-Stein Ansatz und die Resampled Efficiency näher untersucht und formaltheoretisch erarbeitet. Nachfolgend werden die Modelle in einer Kapitalmarktstudie bzw. in Simulationsstudien untersucht, um herauszufinden, welche der dargestellten Strategien sich für die Portfoliooptimierung eignet.
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