Entwicklung von Handelssystemen mittels genetischer Programmierung anhand eines Fallbeispiels
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
20.02.2008
Verlag
GRINSeitenzahl
99 (Printausgabe)
Dateigröße
3301 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783638007795
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1,7, Universität Hamburg (Department Informatik), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird die Genetische Programmierung angewendet, um Handelssysteme für den EUR/USD-Währungsmarkt auf Basis von Intraday Kursdaten zu entwickeln. Neben den Kursdaten werden verschiedene gleitende Durchschnitte der Kursdaten als Eingabe verwendet.
Der entwickelte Evolutionäre Algorithmus baut auf dem Framework ECJ auf. Die erzeugten Handelssysteme werden durch eine Handelssimulation im Rahmen der Fitnessfunktion bewertet. Die Genetischen Operatoren sind angepasst worden, um sogenannte Knotengewichte zu unterstützen. Durch die Knotengewichte soll einerseits die Makromutation eingedämmt, andererseits die Interpretierbarkeit der erzeugten Handelssysteme verbessert werden.
Die erzielten Resultate der Experimente zeigen, dass die erzeugten Handelssysteme offenbar erfolgreich in der Lage sind, in den Kursdaten enthaltene Informationen gewinnbringend zu nutzen. Durch die Bestimmung der optimalen Positionsgröße werden die mit den erzeugten Handelssystemen erzielten Gewinne optimiert. Bei Einhaltung der Mindestanlagedauer sind die so erzielten Ergebnisse auch hinsichtlich der verwendeten risikoadjustierten Kennzahl optimal.
Der entwickelte Evolutionäre Algorithmus baut auf dem Framework ECJ auf. Die erzeugten Handelssysteme werden durch eine Handelssimulation im Rahmen der Fitnessfunktion bewertet. Die Genetischen Operatoren sind angepasst worden, um sogenannte Knotengewichte zu unterstützen. Durch die Knotengewichte soll einerseits die Makromutation eingedämmt, andererseits die Interpretierbarkeit der erzeugten Handelssysteme verbessert werden.
Die erzielten Resultate der Experimente zeigen, dass die erzeugten Handelssysteme offenbar erfolgreich in der Lage sind, in den Kursdaten enthaltene Informationen gewinnbringend zu nutzen. Durch die Bestimmung der optimalen Positionsgröße werden die mit den erzeugten Handelssystemen erzielten Gewinne optimiert. Bei Einhaltung der Mindestanlagedauer sind die so erzielten Ergebnisse auch hinsichtlich der verwendeten risikoadjustierten Kennzahl optimal.
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