Produktbild: Asset Pricing and Portfolio Choice Theory

Asset Pricing and Portfolio Choice Theory

81,90 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

03.07.2017

Verlag

KNV Besorgung

Seitenzahl

746

Maße (L/B/H)

24/16,1/4,8 cm

Gewicht

1179 g

Auflage

2. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-024114-8

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

03.07.2017

Verlag

KNV Besorgung

Seitenzahl

746

Maße (L/B/H)

24/16,1/4,8 cm

Gewicht

1179 g

Auflage

2. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-024114-8

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Asset Pricing and Portfolio Choice Theory
    • I. SINGLE-PERIOD MODELS

    • 1. Utility and Risk Aversion

    • 2. Portfolio Choice

    • 3. Stochastic Discount Factors

    • 4. Equilibrium and Efficiency

    • 5. Mean-Variance Analysis

    • 6. Factor Models

    • 7. Representative Investors

    • II. DYNAMIC MODELS

    • 8. Dynamic Securities Markets

    • 9. Dynamic Portfolio Choice

    • 10. Dynamic Asset Pricing

    • 11. Explaining Puzzles

    • 12. Brownian Motion and Stochastic Calculus

    • 13. Continuous-Time Markets

    • 14. Continuous-Time Portfolio Choice and Pricing

    • 15. Continuous-Time Topics

    • III. DERIVATIVE SECURITIES

    • 16. Option Pricing

    • 17. Forwards, Futures, and More Option Pricing

    • 18. Term Structure Models

    • 19. Perpetual Options and the Leland Model

    • 20. Real Options and q Theory

    • IV. BELIEFS, INFORMATION, AND PREFERENCES

    • 21. Heterogeneous Beliefs

    • 22. Rational Expectations Equilibria

    • 23. Learning

    • 24. Information, Strategic Trading, and Liquidity

    • 25. Alternative Preferences