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  • Produktbild: Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
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Band 697 - 10%

Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk

Aus der Reihe Studies in Computational Intelligence
10% sparen

127,99 € UVP 142,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

10.03.2017

Abbildungen

X, 171 p. 23 illus.

Verlag

Springer

Seitenzahl

171

Maße (L/B/H)

24,1/16/1,6 cm

Gewicht

448 g

Auflage

1st ed. 2017

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-51666-0

Beschreibung

Rezension

“The book describes how to deal with the different sorts of financial market risk. … The book can be used by advanced undergraduate students and graduate students in its entirety. It is also interesting for the specialists in financial market risk and is of considerable importance to practitioners in the field.” (Yuliya S. Mishura, zbMath 1410.91004, 2019)

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

10.03.2017

Abbildungen

X, 171 p. 23 illus.

Verlag

Springer

Seitenzahl

171

Maße (L/B/H)

24,1/16/1,6 cm

Gewicht

448 g

Auflage

1st ed. 2017

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-51666-0

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • CHAPTER 1 Introduction.- CHAPTER 2 Time Series Modelling.- CHAPTER 3 Options and Options Pricing Models.- CHAPTER 4 Neural Networks and Financial Forecasting.- CHAPTER 5 Important Problems in Financial Forecasting.- CHAPTER 6 Volatility Forecasting.- CHAPTER 7 Option Pricing.- CHAPTER 8 Value-at-Risk.- CHAPTER 9 Conclusion and Discussion.