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From Statistics to Mathematical Finance Festschrift in Honour of Winfried Stute

118,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

08.11.2017

Abbildungen

XIII, 43 illus., 20 illus. in color., farbige Illustrationen, schwarz-weiss Illustrationen

Herausgeber

Dietmar Ferger + weitere

Verlag

Springer

Seitenzahl

440

Maße (L/B/H)

24,1/16/3 cm

Gewicht

843 g

Auflage

1st ed. 2017

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-50985-3

Beschreibung

Portrait

Dietmar Ferger is a Professor at the Institute of Mathematical Stochastics, TU Dresden, Germany.

Wenceslao González Manteiga is a Professor at the Department of Statistics and Operations Research, University of Santiago de Compostela, Spain.

Thorsten Schmidt is a Professor at the Department of Mathematical Stochastics, University of Freiburg, Germany.

Jane-Ling Wang is Distinguished Professor at the Department of Statistics, University of California, Davis, USA.

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Erscheinungsdatum

08.11.2017

Abbildungen

XIII, 43 illus., 20 illus. in color., farbige Illustrationen, schwarz-weiss Illustrationen

Herausgeber

Verlag

Springer

Seitenzahl

440

Maße (L/B/H)

24,1/16/3 cm

Gewicht

843 g

Auflage

1st ed. 2017

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-50985-3

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Preface.- Review Chapters on Winfried Stute's Work, e.g. Stute's Work in Survival Analysis.- Novikov: Kolmogorov-Smirnov Statistics.- Albrecher: Insurance Mathematics.- Rüschendorf: Risk Bounds and Partial Dependence Information.- Schumacher: Kaplan-Meier Integrals.- Overbeck: Backward SDEs.- Häusler: On Empirical Distribution Functions Under Auxiliary Information.- Eichner: KARDE - An R package for Kernel-Adaptive Regression and Density Estimation.- Ferger: Asymptotic Tail Bounds for the Dempfle-Stute Estimator in General Regression Models.- Dikta: Semi-parametric Random Censorship Models.- Schmidt: Shot-Noise Processes in Finance.- Koul: Estimating the Error Distribution in a Single-index Model.- Zhu: A Review on Dimension Reduction-based Tests for Regressions.- Roussas: Limiting Experiments and Asymptotic Bounds on the Performance of Sequences of Estimators.- Bhattacharya: Nonparametric Stopping Rules for Detecting Small Changes in Location and Scale Families.- Cao: A Review on Bandwidth Selection for Density Estimation with Dependent Data.- de Uña: On Nonparametric Estimation from Truncated Samples.- Ferreira: Stochastic Processes Applied to Gender Gaps.- Delgado: On the Efficiency of Directional Model Checks for Regression.- Gonzalez-Manteiga: Goodness-of-fit Tests for Stochastic Volatility Models.- Eberlein: Option Pricing with Levy Processes.- Huskova: Change Point Detection with Multivariate Observations Based on Characteristic Functions.