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  • Produktbild: Derivative Security Pricing
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Band 21

Derivative Security Pricing Techniques, Methods and Applications

Aus der Reihe Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance

181,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

09.10.2016

Abbildungen

XVI, 616 p. 154 illus., 38 illus. in color.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

616

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/3,4 cm

Gewicht

943 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2015

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-662-51631-7

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

09.10.2016

Abbildungen

XVI, 616 p. 154 illus., 38 illus. in color.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

616

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/3,4 cm

Gewicht

943 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2015

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-662-51631-7

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Part I The Fundamentals of Derivative Security Pricing.- 1 The Stock Option Problem.- 2 Stochastic Processes for Asset Price Modelling.- 3 An Initial Attempt at Pricing an Option.- 4 The Stochastic Differential Equation.- 5 Manipulating Stochastic Differential Equations and Stochastic Integrals.- 6 Ito's Lemma and Its Application.- 7 The Continuous Hedging Argument.- 8 Martingale Interpretation of No-Riskless Arbitrage.- 9 The Partial Differential Equation Approach Under Geometric Brownian Motion.- 10 Pricing Derivative Securities - A General Approach.- 11 Applying the General Pricing Framework.- 12 Jump-Diffusion Processes.- Option Pricing under Jump-Diffusion Processes.- 14 Partial Differential Equation Approach under Geometric Jump-Diffusion Process.- 15 Stochastic Volatility.- 16 Pricing the American Feature.- 17 Pricing Options Using Binominal Trees.- 18 Volatility Smiles.- Part II Interest Rate Modelling.- 19 Allowing for Stochastic Interest Rates in the B-S Model.- 20 Change of Numeraire.- 21 The Paradigm Interest Rate Option Problem.- 22 Modelling Interest Rate Dynamics.- 23 Interest Rate Derivatives - One Factor Spot Rate Models.- 24 Interest Rate Derivatives - Multi-Factor Models.- 25 The Heath-Jarrow-Morton Framework.- 26 The LIBOR Market Model.