Systemische Liquidationsrisiken Der Trade-off zwischen Diversifizierung und Diversität
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Paperback
Erscheinungsdatum
28.06.2016
Verlag
Callsen-Bracker VerlagSeitenzahl
188
Maße (L/B/H)
21/14,8/1,2 cm
Gewicht
281 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-941797-13-0
Durch Diversifizierung kann das Risiko eines Portfolios, gemessen durch die Varianz, reduziert werden. Daher wird allgemein angenommen, dass Diversifikation die Stabilität des Finanzsystems erhöht. Allerdings reduziert Diversifizierung lediglich das Ausfallrisiko einer einzelnen Bank, während sie die Ähnlichkeit der Portfolios der Finanzinstitute erhöht. In der Folge steigt die Wahrscheinlichkeit eines Systemzusammenbruchs, d. h. eines gleichzeitigen Ausfalls einer kritischen Anzahl von Banken. Da solche Systemkrisen zumeist mit hohen Kosten verbunden sind, kommt es zu einem Trade-off zwischen individuellen Risiken ("Diversifizierung") und systemischen Risiken bzw. Unähnlichkeit ("Diversität"). Die Analyse dieses Trade-offs ist der Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Buches.
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