Optimal Economic Capital Allocation in Banking on the Basis of Decision Rights.
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82,20 €
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
01.07.2015
Abbildungen
74, mit 22 Tabellen, mit 52 Abbildungen (darunter 23 farbige ), Abbildungenchw. Abbildungenb., 23 farbige Abb., 22 Tabellen.-w. Tab.
Verlag
Verlag Wissenschaft & PraxisSeitenzahl
216
Maße (L/B/H)
21,1/14,9/1,7 cm
Gewicht
353 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-89673-707-6
Consistently applying portfolio optimization on an overall bank level requires the consideration of the decision makers’ behavior where portfolios cannot be assumed fix any longer. The current model shows this using a value at risk limit system strictly understanding limits as addressees’ decision rights.
Despite the resulting unstable correlations the model shows the overall bank management in the form of a global optimization being the superior approach. The model clearly demonstrates the costliness for banks dispensing with sophisticated limit setting.
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