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Produktbild: Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Band 135

Actuarial Sciences and Quantitative Finance ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014

Aus der Reihe Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

109,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Featuring contributions from industry and academia, this volume includes chapters covering a diverse range of theoretical and empirical aspects of actuarial science and quantitative finance, including portfolio management, derivative valuation, risk theory and the economics of insurance. Developed from the...

Beschreibung

Featuring contributions from industry and academia, this volume includes chapters covering a diverse range of theoretical and empirical aspects of actuarial science and quantitative finance, including portfolio management, derivative valuation, risk theory and the economics of insurance. Developed from the First International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, held at the Universidad Nacional de Colombia in Bogotá in June 2014, this volume highlights different approaches to issues arising from industries in the Andean and Carribean regions. Contributions address topics such as Reverse mortgage schemes and urban dynamics, modeling spot price dynamics in the electricity market, and optimizing calibration and pricing with SABR models.

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum

13.08.2015
Abbildungen

XI, 98 p. 27 illus., 25 illus. in color.
Herausgeber Jaime A. Londoño + weitere

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum

13.08.2015
Abbildungen

XI, 98 p. 27 illus., 25 illus. in color.
Herausgeber
Verlag Springer
Seitenzahl

98
Maße (L/B/H)

24,1/16/1,2 cm
Gewicht

310 g
Auflage

1st ed. 2015
Sprache

Englisch
ISBN

978-3-319-18238-4
Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Europaplatz 3
69115 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Produktbild: Actuarial Sciences and Quantitative Finance

  • Modeling Electricity Spot Price Dynamics by Using Levy-Type Cox Processes: An Application to the Colombian Market.- Using Value-at-Risk (VaR) to Measure Market Risk of the Equity Inventory of a Market Maker.- Reverse mortgage schemes financing urban dynamics using the multiple decrement approach.- Speedup of Calibration and Pricing with SABR models: from equities to interest rates derivatives.- Bergman, Piterbarg and Beyond: Pricing Derivatives under Collateralization and Differential Rates.