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  • Produktbild: New Developments in Time Series Econometrics
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New Developments in Time Series Econometrics

Aus der Reihe Studies in Empirical Economics

99,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.04.2012

Herausgeber

Jean-Marie Dufour + weitere

Verlag

Physica

Seitenzahl

250

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,5 cm

Gewicht

440 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1994

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-48744-6

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.04.2012

Herausgeber

Verlag

Physica

Seitenzahl

250

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,5 cm

Gewicht

440 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1994

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-48744-6

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • New Developments in Time Series Econometrics: An Overview.- Modelling of Multivariate Economic Time Series.- Usefulness of Linear Transformations in Multivariate Time-Series Analysis.- VAR Modelling and Haavelmo’s Probability Approach to Macroeconomic Modelling.- Inference in Expectations Models of the Term Structure: A Non-parametric Approach.- Adjustment Costs and Time-To-Build in Factor Demand in the U.S Manufacturing Industry.- Structural Change Analysis.- Parameter Constancy in Cointegrating Regressions.- The HUMP-Shaped Behavior of Macroeconomic Fluctuations.- The Sources of the U.S. Money Demand Instability.- Seasonality, Cointegration and Fractional Integration.- On the (Mis)Specification of Seasonality and its Consequences: An Empirical Investigation with US Data.- Seasonal Cointegration, Common Seasonals, and Forecasting Seasonal Series.- A Note on Johansen’s Cointegration Procedure when Trends are Present.- Small Sample Bias in Conditional Sum-of-Squares Estimators of Fractionally Integrated ARMA Models.