Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
50,83 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
30.09.2009
Verlag
GablerSeitenzahl
213 (Printausgabe)
Dateigröße
5732 KB
Sprache
Deutsch
EAN
9783834982445
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle.
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