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Advances in Markov-Switching Models Applications in Business Cycle Research and Finance

Aus der Reihe Studies in Empirical Economics

99,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

19.01.2013

Abbildungen

VIII, 195 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Herausgeber

James D. Hamilton + weitere

Verlag

Physica

Seitenzahl

267

Maße (L/B/H)

21,6/14/1,6 cm

Gewicht

351 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2002

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-51184-4

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

19.01.2013

Abbildungen

VIII, 195 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Herausgeber

Verlag

Physica

Seitenzahl

267

Maße (L/B/H)

21,6/14/1,6 cm

Gewicht

351 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2002

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-51184-4

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • I Introduction and Overview.- New directions in business cycle research and financial analysis.- II The Business Cycle in the U.S..- Permanent and transitory components of recessions.- Can oil shocks explain asymmetries in the US Business Cycle?.- Markov switching in disaggregate unemployment rates.- III The Business Cycle in Other Countries.- A Markov-switching vector equilibrium correction model of the UK labour market.- Plucking models of business cycle fluctuations: Evidence from the G-7 countries.- IV Financial Applications.- Is there an asymmetric effect of monetary policy over time? A Bayesian analysis using Austrian data.- A regime-switching approach to the study of speculative attacks: A focus on EMS crises.- Fads or bubbles?.- Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH.- V Methodological Contribution.- Power issues when testing the Markov switching model with the sup likelihood ratio test using U.S. Output.- List of Referees.