An Introduction to Markov Processes
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
08.11.2013
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
203
Maße (L/B/H)
24,1/16/1,8 cm
Gewicht
4616 g
Auflage
2nd edition 2014
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-642-40522-8
This book provides a rigorous but elementary introduction to the theory of Markov Processes on a countable state space. It should be accessible to students with a solid undergraduate background in mathematics, including students from engineering, economics, physics, and biology. Topics covered are: Doeblin's theory, general ergodic properties, and continuous time processes. Applications are dispersed throughout the book. In addition, a whole chapter is devoted to reversible processes and the use of their associated Dirichlet forms to estimate the rate of convergence to equilibrium. These results are then applied to the analysis of the Metropolis (a.k.a simulated annealing) algorithm.
The corrected and enlarged 2 nd edition contains a new chapter in which the author develops computational methods for Markov chains on a finite state space. Most intriguing is the section with a new technique for computing stationary measures, which is applied to derivations of Wilson's algorithm and Kirchoff's formula for spanning trees in a connected graph.
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