Vor Ort
Merkzettel Warenkorb

Gutscheinbedingungen

**Gültig bis 15.06.2026 auf Spiele & Spielzeug online auf thalia.at, in der Thalia App ab einem Mindestbestellwert von 30€ und in allen Thalia Buchhandlungen in Österreich. In den Buchhandlungen nur gültig auf lagernde Ware. Einzelne Artikel können ausgeschlossen sein. Ausgenommen sind preisgebundene Artikel sowie online auf thalia.at und in der Thalia App einzelne Artikel von tonies®. Pro Einkauf einmal einlösbar. Nur gültig gegen Vorlage oder im Onlineshop hinterlegter Bonuscard. Infos zur Einlösung in der Buchhandlung sind auf der Bonuscard-Vorteilspreisseite zu finden. Click & Collect nur bei Onlinevorabzahlung möglich. Keine Einlösung bei Scan & Go-Bezahlung. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Gutscheinen. Gutschein wird auf max. 500€ Bestellwert angerechnet. Nicht gültig für Geschenkkarten, Versandkosten und Services.
Produktbild: Stochastic Analysis, Control, Optimization and Applications
- 12%

Stochastic Analysis, Control, Optimization and Applications A Volume in Honor of W.H. Fleming

Aus der Reihe Systems & Control: Foundations & Applications
12% sparen

144,99 € UVP 164,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

13.10.2012

Herausgeber

William M. McEneaney + weitere

Verlag

Birkhäuser Boston

Seitenzahl

637

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/3,7 cm

Gewicht

1014 g

Auflage

1999

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4612-7281-6

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

13.10.2012

Herausgeber

Verlag

Birkhäuser Boston

Seitenzahl

637

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/3,7 cm

Gewicht

1014 g

Auflage

1999

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4612-7281-6

Herstelleradresse

Springer Nature c/o IBS
Benzstrasse 21
48619 Heek
DE

Email: Tanja.Keller@springer.com

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern
  • Produktbild: Stochastic Analysis, Control, Optimization and Applications
  • I. Large Deviations, Risk Sensitive And H?, Control.- 1. Representations for Functionals of Hilbert Space Valued Diffusions.- 2. Risk-Sensitive, Minimax, and Mixed Risk-Neutral/Minimax Control of Markov Decision Processes.- 3. Partially Observed Control Problems with Multiplicative Cost.- 4. Nonlinear Semigroups for Partially Observed Risk-Sensitive Control and Minimax Games.- 5. Nonlinear, Dissipative, Infinite Dimensional Systems.- 6. Singular Limits of Bellman Equations of Ergodic Type Related to Risk-Sensitive Control.- 7. Game Approach to Risk Sensitive Control for Stochastic Evolution Systems.- 8. On the Solutions of the Equation Arising from the Singular Limit of Some Eigen Problems.- 9. Nonlinear H? Controller Design via Viscosity Supersolutions of the Isaacs Equation.- II. Partial Differential Equations and Viscosity Solutions.- 10. Singularities of Semiconcave Functions in Banach Spaces.- 11. Invariant Sets for Controlled Degenerate Diffusions: A Viscosity Solutions Approach.- 12. Remarks on the Dirichlet Problem for Quasilinear Elliptic and Parabolic Equations.- 13. A Generalized Hamilton-Jacobi-Bellman Equation for Deterministic Optimal Control Problems.- 14. Regular Solutions of Stochastic Burgers Equation.- 15. Piecewise-Deterministic Processes and Viscosity Solutions.- 16. Mathematical Approaches to the Problem of Noise-Induced Exit.- 17. An Approximation Scheme for Evolutive Hamilton-Jacobi Equations.- 18. Homogenization of the Cauchy Problem for Hamilton-Jacobi Equations.- 19. The Critical Exponent for a Stochastic PDE to Hit Zero.- III. Stochastic Control, Filtering and Parameter Estimation.- 20. Robustness of Zakai’s Equation via Feynman-Kac Representations.- 21. Estimation of Probability Distributions for Individual Parameters Using Aggregate Population Data.- 22. Solvable Infinite Time Horizon Stochastic Control Problems in Noncompact Symmetric Spaces.- 23. Exact Finite Dimensional Filters for Exponential Functionals of the State.- 24. A Lyapunov Theory of Nonlinear Observers.- 25. Existence of Optimal Controls for Variance Control.- 26. On Optimal Ergodic Control of Diffusions with Jumps.- 27. Markov Marginal Problems and Their Applications to Markov Optimal Control.- 28. Entropy Inequalities and Entropy Dynamics in Nonlinear Filtering of Diffusion Processes.- 29. Identification for Linear Stochastic Distributed Parameter Systems with Boundary/Point Control.- 30. Monte Carlo Estimation of Diffusion Distributions at Inter-sampling Times.- IV. Mathematical Finance and Other Applications.- 31. Option Pricing in a Market with Frictions.- 32. Pathwise Comparison of Arithmetic Brownian Motions and Log-normal Processes.- 33. Critical Power for Asymptotic Connectivity in Wireless Networks.- 34. Pricing Models with Transaction Fees.- 35. A Verification Theorem in General Equilibrium Model of Asset Prices.- 36. Optimal Portfolio Management with Partial Observations and Power Utility function.- 37. Hierarchical Production Controls for a Stochastic Manufacturing System with Long-Run Average Cost: Asymptotic Optimality.