Zinsen, Anleihen, Kredite
Aus der Reihe
IMF: International Management and Finance
-
Sprache:Deutsch
-
Verlag:Oldenbourg
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35,90 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
25.05.2005
Verlag
OldenbourgSeitenzahl
376
Maße (L/B/H)
24,3/16,5/2,7 cm
Gewicht
735 g
Auflage
3. neu bearb. u. erweiterte Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-486-57808-9
Dieses Buch behandelt die Geld- und Kapitalmärkte sowie das Management von Rentenportfolios. Die Zinsbildung, die Zinsstruktur, Zinsmodelle und die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren bilden einen ersten Schwerpunkt. Sodann werden die wichtigsten Risiken behandelt, denen Renten ausgesetzt sind: 1. Das Zinsänderungsrisiko, 2. das Währungsrisiko (bei Fremdwährungsanleihen) und 3. das Kreditrisiko. In diesem zweiten Schwerpunkt werden auch die entsprechenden Derivate und ihr Einsatz für das Hedging behandelt. Im dritten Schwerpunkt des Buches betrachten wir Kreditrisiken, so die Bonität eines Schuldners, das Rating, die risikoadjustierte Preisbildung beim Gläubiger und die Bildung von Kreditportfolios. Zudem werfen wir einen Blick auf das regulatorische Umfeld der Banken (Basel II).
Aus dem Inhalt:
Zinsinstrumente. Zinsstruktur.Theorien und Paritäten. Zinsmodelle. Duration und Konvexität. Swaps und Zinsfutures. Währungsrisiko. Kreditrisiko. Reserven. Kreditportfolio. Basel II.
Dieses Buch behandelt die Geld- und Kapitalmärkte sowie das Management von Rentenportfolios. Die Zinsbildung, die Zinsstruktur, Zinsmodelle und die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren bilden einen ersten Schwerpunkt. Sodann werden die wichtigsten Risiken behandelt, denen Renten ausgesetzt sind: 1. Das Zinsänderungsrisiko, 2. das Währungsrisiko (bei Fremdwährungsanleihen) und 3. das Kreditrisiko. In diesem zweiten Schwerpunkt werden auch die entsprechenden Derivate und ihr Einsatz für das Hedging behandelt. Im dritten Schwerpunkt des Buches betrachten wir Kreditrisiken, so die Bonität eines Schuldners, das Rating, die risikoadjustierte Preisbildung beim Gläubiger und die Bildung von Kreditportfolios. Zudem werfen wir einen Blick auf das regulatorische Umfeld der Banken (Basel II).
Im Angelsächsischen wird dieser wichtige Themenkreis üblicherweise als „Fixed Income and Credit Risk“ oder als „Capital Markets and Credit Risk“ bezeichnet. Er stellt einen der zentralen Bausteine eines Studiums der Wirtschaftswissenschaften dar. Wie die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigen, eignet sich die Thematik gut für eine Einführung in die Kapitalmärkte und das Gebiet Finance.
Aus dem Inhalt:
Zinsinstrumente. Zinsstruktur.Theorien und Paritäten. Zinsmodelle. Duration und Konvexität. Swaps und Zinsfutures. Währungsrisiko. Kreditrisiko. Reserven. Kreditportfolio. Basel II.
Dieses Buch behandelt die Geld- und Kapitalmärkte sowie das Management von Rentenportfolios. Die Zinsbildung, die Zinsstruktur, Zinsmodelle und die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren bilden einen ersten Schwerpunkt. Sodann werden die wichtigsten Risiken behandelt, denen Renten ausgesetzt sind: 1. Das Zinsänderungsrisiko, 2. das Währungsrisiko (bei Fremdwährungsanleihen) und 3. das Kreditrisiko. In diesem zweiten Schwerpunkt werden auch die entsprechenden Derivate und ihr Einsatz für das Hedging behandelt. Im dritten Schwerpunkt des Buches betrachten wir Kreditrisiken, so die Bonität eines Schuldners, das Rating, die risikoadjustierte Preisbildung beim Gläubiger und die Bildung von Kreditportfolios. Zudem werfen wir einen Blick auf das regulatorische Umfeld der Banken (Basel II).
Im Angelsächsischen wird dieser wichtige Themenkreis üblicherweise als „Fixed Income and Credit Risk“ oder als „Capital Markets and Credit Risk“ bezeichnet. Er stellt einen der zentralen Bausteine eines Studiums der Wirtschaftswissenschaften dar. Wie die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigen, eignet sich die Thematik gut für eine Einführung in die Kapitalmärkte und das Gebiet Finance.
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