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Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung

Aus der Reihe Gabler Edition Wissenschaft

46,90 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.11.1996

Abbildungen

XVII, 252 S. 13 Abb.

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

252

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,6 cm

Gewicht

361 g

Auflage

1996

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-6404-3

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.11.1996

Abbildungen

XVII, 252 S. 13 Abb.

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

252

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,6 cm

Gewicht

361 g

Auflage

1996

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-6404-3

Herstelleradresse

Deutscher Universitätsvlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Einleitung.- 2 Entscheidungstheoretische Grundlagen der Portfolio-Theorie.- 2.1 Entscheidungstheorie.- 2.2 Grundmodell der Entscheidungstheorie.- 2.3 Entscheidungen unter Risiko.- 3 Portfolio-Theorie.- 3.1 Portfolio Selection Theorie von Markowitz.- 3.2 Indexmodelle.- 3.3 Optionen.- 4 Analyse von Zeitreihen.- 4.1 Zeitreihenanalyse.- 4.2 Spezielle ARMA[p, q]-Modelle.- 4.3 Allgemeine ARMA[p, q]-Modelle.- 4.4 Partiell Restringierte Autoregressive Modelle.- 5 Bestimmung eines optimalen Portfolios auf der Basis stochastischer Prozesse.- 5.1 Variablen der Portfolio-Berechnung.- 5.2 Numerische Bestimmung eines optimalen Portfolios.- 6 Praktische Anwendung.- 6.1 Prognose der Aktienkurse.- 6.2 Berechnung des optimalen Portfolios.- 7 Schlußbetrachtungen.- A Gesamtübersicht der Schätzergebnisse.- B Gesamtübersicht der Ergebnisse der Portfoliooptimierung.