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Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures

51,90 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.11.1995

Abbildungen

XXII, 213 S. 29 Abb.

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

213

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,4 cm

Gewicht

316 g

Auflage

1995

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-6198-1

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.11.1995

Abbildungen

XXII, 213 S. 29 Abb.

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

213

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,4 cm

Gewicht

316 g

Auflage

1995

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-6198-1

Herstelleradresse

Deutscher Universitätsvlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 0. Einführung und erster Überblick.- I. Theorie der Portfolio Selection.- I.1 Einleitung.- I.2 Rendite und Risiko eines Portefeuilles aus k Wertpapieren.- II. Hedgingtheorien an Futuresmärkten.- II.1 Die traditionelle Hedgingtheorie.- II.2 Das Basis-Arbitrage-Modell von Working [1953a, b].- II.3 Die Portfolio Hedgingtheorie.- II.4 Ein Risiko-Rendite-Maß der Hedgingeffektivität.- II.5 Ein intertemporales Hedgingeffektivitätsmaß.- III. Empirische Untersuchung der Hedgingeffektivität von Aktienindexterminkontrakten im Kontext der verschiedenen Hedgingtheorien.- III.1 Zielsetzungen und allgemeine Vorgehensweise.- III.2 Beschreibung des benutzten Datenmaterials.- III.3 Die Hedgingeffektivität in der ex-post Betrachtung.- III.4 Die Hedgingeffektivität in der ex-ante Betrachtung.- IV. Zusammenfassung.- V. Literaturverzeichnis.