Prognostizierbarkeit von Aktienrenditen Die Ursachen von Bewertungsanomalien am deutschen Aktienmarkt
Aus der Reihe
Gabler Edition Wissenschaft
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Sprache:Deutsch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
30.05.2000
Abbildungen
XXIII, mit Abbildungen 21 cm
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
463
Maße (L/B/H)
21/14,8/2,7 cm
Gewicht
633 g
Auflage
2000
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8244-7113-3
Bis heute bestimmen neo-klassische Paradigmen die Finanzierungstheorie. Allerdings verstärken sich die Zweifel an ihrer Tragfähigkeit. Seit der "Entdeckung" des Size-Effekts am US-Aktienmarkt spielen die sogenannten CAPM-Anomalien eine wichtige Rolle im wissenschaftlichen Diskurs um die Frage der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Finanzierungstheorie. Vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Richtungsstreits über die ökonomischen Ursachen von Anomalien präsentiert Hendrik Garz eine umfassende empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes zwischen 1964 und 1992. Der Autor zeigt auf, dass die Ursachen von CAPM-Anomalien offenbar im "anomalen" Entscheidungsverhalten der Marktteilnehmer liegen und dass auf diesem Gebiet die potenziell größten Erkenntnisfortschritte zu erzielen sein dürften.
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