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Produktbild: Investitionen, Unsicherheit und Realoptionen

Investitionen, Unsicherheit und Realoptionen Diss.

Aus der Reihe Gabler Edition Wissenschaft

56,90 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.07.2000

Abbildungen

XIX, mit 40 Abbildungen 21 cm

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

189

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,1 cm

Gewicht

278 g

Auflage

2000

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-7212-3

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.07.2000

Abbildungen

XIX, mit 40 Abbildungen 21 cm

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

189

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,1 cm

Gewicht

278 g

Auflage

2000

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-7212-3

Herstelleradresse

Deutscher Universitätsvlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Produktbild: Investitionen, Unsicherheit und Realoptionen
  • 1 Einleitung.- I Theorie.- 2 Grundlagen.- 3 Investitionen als Realoptionen.- 4 Investitionen und Wechselkursunsicherheit.- II Empirie.- 5 Empirische Untersuchungen in der Literatur.- 6 Eine empirische Untersuchung für die BRD.- 7 Zusammenfassende Betrachtung.- A Mathematischer Anhang.- A.1 Analysis.- A.1.1 Netze.- A.1.2 Die Variation einer Funktion.- A.1.3 Das Riemann-Stieltjes-Integral.- A.1.4 Das Lebesgue-Integral.- A.2 Stochastische Konzepte.- A.2.1 Zufallsvariablen.- A.2.2 Erwartungswert und bedingter Erwartungswert.- A.2.3 Jensensche Ungleichung.- A.2.4 Stochastische Prozesse.- A.2.5 Random Walk und Wiener-Prozess.- A.3 Stochastische Analysis.- A.3.1 Die Modellierung stochastischer Systeme.- A.3.2 Das Ito-Integral.- A.3.3 Die Ito-Regel.- A.3.4 Spezielle Ito-Prozesse.- A.4 Stochastische Optimierung.- A.4.1 Stochastische Kontrolltheorie.- A.4.2 Singuläre stochastische Kontrolltheorie.- A.4.3 Optimales Stoppen.- B Ökonometrischer Anhang.- B.1 Die Modellierung der Saisonalität.- B.2 Johansentest auf Kointegration.- C Simulationsprogramm.