Vor Ort
Merkzettel Warenkorb

Gutscheinbedingungen

**Gültig bis 06.07.2026 auf fremdsprachige Bücher online auf thalia.at, in der Thalia App ab einem Mindestbestellwert von 30€ und in allen Thalia Buchhandlungen in Österreich. In den Buchhandlungen nur gültig auf lagernde Ware. Einzelne Artikel können ausgeschlossen sein. Ausgenommen sind preisgebundene Artikel & eBooks. Pro Einkauf einmal einlösbar. Nur gültig gegen Vorlage oder im Onlineshop hinterlegter Bonuscard. Infos zur Einlösung in der Buchhandlung sind auf der Bonuscard-Vorteilspreisseite zu finden. Click & Collect nur bei Onlinevorabzahlung möglich. Keine Einlösung bei Scan & Go-Bezahlung. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Gutscheinen. Gutschein wird auf max. 500€ Bestellwert angerechnet. Nicht gültig für Versandkosten und Services.
Produktbild: Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series
Band 18

Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series

Aus der Reihe Volkswirtschaftliche Analysen

34,70 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.04.2011

Verlag

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Seitenzahl

102

Maße (L/B/H)

21,1/14,8/0,7 cm

Gewicht

150 g

Auflage

1

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-631-60673-5

Beschreibung

Rezension

«[...] I find that the essential concept of multifractality is explained rather well given the length of the book. The book is written in an understandable way and is easy to read. Therefore, I find the book a very well realized introduction to MMF, espacially MRW. As a result, it is highly recommendable as introductory literature for any reader with interest in this research field.» (Vahidin Jeleskovic, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 232, 2012/6)

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.04.2011

Verlag

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Seitenzahl

102

Maße (L/B/H)

21,1/14,8/0,7 cm

Gewicht

150 g

Auflage

1

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-631-60673-5

EU-Ansprechpartner

Zeitfracht Medien GmbH
Ferdinand-Jühlke-Straße 7|99095|Erfurt|DE
produktsicherheit@zeitfracht.de

Herstelleradresse

Peter Lang
Avenue du Théâtre 7|1005|Lausanne|CH
orders@peterlang.com

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series
  • Contents: Financial econometrics – Multifractal volatility – Multifractal Random Walk – GMM estimation – Monte Carlo simulation study – Multifractality test – Empirical analysis of international stock index data – Financial markets efficiency – HAC estimation – Stylized facts of financial time series – Fat-tailed distribution – Scale invariance – MATLAB.