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  • Produktbild: Robust and Nonlinear Time Series Analysis
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Band 26

Robust and Nonlinear Time Series Analysis Proceedings of a Workshop Organized by the Sonderforschungsbereich 123 “Stochastische Mathematische Modelle”, Heidelberg 1983

Aus der Reihe Lecture Notes in Statistics

99,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

03.12.1984

Abbildungen

286 p.

Herausgeber

J. Franke + weitere

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

286

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,7 cm

Gewicht

522 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1984

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-387-96102-6

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

03.12.1984

Abbildungen

286 p.

Herausgeber

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

286

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,7 cm

Gewicht

522 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1984

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-387-96102-6

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • On the Use of Bayesian Models in Time Series Analysis.- Order Determination for Processes with Infinite Variance.- Asymptotic Behaviour of the Estimates Based on Residual Autocovariances for ARMA Models.- Parameter Estimation of Stationary Processes with Spectra Containing Strong Peaks.- Linear Error-in-Variables Models.- Minimax-Robust Filtering and Finite-Length Robust Predictors.- The Problem of Unsuspected Serial Correlations.- The Estimation of ARMA Processes.- How to Determine the Bandwidth of some Nonlinear Smoothers in Practice.- Remarks on NonGaussian Linear Processes with Additive Gaussian Noise.- Gross-Error Sensitivies of GM and RA-Estimates.- Some Aspects of Qualitative Robustness in Time Series.- Tightness of the Sequence of Empiric C.D.F. Processes Defined from Regression Fractiles.- Robust Nonparametric Autoregression.- Robust Regression by Means of S-Estimators.- On Robust Estimation of Parameters for Autoregressive Moving Average Models.