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Advanced Econometric Methods

108,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

06.08.1984

Abbildungen

mit Illustrationen

Verlag

Springer

Seitenzahl

648

Maße (L/B/H)

23,4/15,6/3,5 cm

Gewicht

1075 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-387-90908-0

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06.08.1984

Abbildungen

mit Illustrationen

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Springer

Seitenzahl

648

Maße (L/B/H)

23,4/15,6/3,5 cm

Gewicht

1075 g

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Englisch

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  • Contents: Introduction.- Fundamental Methodology: Review of Ordinary Least Squares and Generalized Least Squares. Point Estimation and Tests of Hypotheses in Small Samples. Large Sample Point Estimation and Tests of Hypotheses. Stochastic Regressors. Use of Prior Information. Preliminary Test and Stein-Rule Estimators.- Violations of Basic Assumptions: Feasible Generalized Least Squares Estimation. Heteroscedasticity. Autocorrelation. Lagged Dependent Variables and Autocorrelation. Unobservable Variables.- Special Topics: Multicollinearity. Varying Coefficient Models. Models That Combine Time-Series and Cross-Section Data. The Analysis of Models with Qualitative or Censored Dependent Variables. Distributed Lags. Uncertainty in Model Specification and Selection.- Simultaneous Equations Models: Introduction to Simultaneous Equations Models. Identification. Limited Information Estimation. Full Information Estimation. Reduced Form Estimation and Prediction in Simultaneous Equations Models. Properties of Dynamic Simultaneous Equations Models.- Frontiers: Special Topics in Simultaneous Equations.- Appendix: Estimation and Inference in Nonlinear Statistical Models.- Index.