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Produktbild: Equity Valuation (Fabozzi)

Equity Valuation (Fabozzi)

85,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

09.09.2011

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

576

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/3,7 cm

Gewicht

1018 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-92991-9

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

09.09.2011

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

576

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/3,7 cm

Gewicht

1018 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-92991-9

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Equity Valuation (Fabozzi)
  • Preface xiii
     
    About the Editors xxiii
     
    Contributing Authors xxv
     
    CHAPTER 1: An Introduction to Quantitative Equity Investing 1
    Paul Bukowski
     
    CHAPTER 2: Equity Analysis Using Traditional and Value-Based Metrics 25
    James L. Grant and Frank J. Fabozzi
     
    CHAPTER 3: A Franchise Factor Approach to Modeling P/E Orbits 71
    Stanley Kogelman and Martin L. Leibowitz
     
    CHAPTER 4: Relative Valuation Methods for Equity Analysis 105
    Glen A. Larsen Jr., Frank J. Fabozzi, and Chris Gowlland
     
    CHAPTER 5: Valuation over the Cycle and the Distribution of Returns 125
    Anders Ersbak Bang Nielsen and Peter C. Oppenheimer
     
    CHAPTER 6: An Architecture for Equity Portfolio Management 147
    Bruce I. Jacobs and Kenneth N. Levy
     
    CHAPTER 7: Equity Analysis in a Complex Market 171
    Bruce I. Jacobs and Kenneth N. Levy
     
    CHAPTER 8: Survey Studies of the Use of Quantitative Equity Management 189
    Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, and Caroline L. Jonas
     
    CHAPTER 9: Implementable Quantitative Equity Research 231
    Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, and K. C. Ma
     
    CHAPTER 10: Tracking Error and Common Stock Portfolio Management 251
    Raman Vardharaj, Frank J. Fabozzi, and Frank J. Jones
     
    CHAPTER 11: Factor-Based Equity Portfolio Construction and Analysis 265
    Petter N. Kolm, Joseph A. Cerniglia, and Frank J. Fabozzi
     
    CHAPTER 12: Cross-Sectional Factor-Based Models and Trading Strategies 291
    Joseph A. Cerniglia, Petter N. Kolm, and Frank J. Fabozzi
     
    CHAPTER 13: Multifactor Equity Risk Models and Their Applications 339
    Anthony Lazanas, António Baldaque da Silva, Arne D. Staal, and Cenk Ural
     
    CHAPTER 14: Dynamic Factor Approaches to Equity Portfolio Management 373
    Dorsey D. Farr
     
    CHAPTER 15: A Factor Competition Approach to Stock Selection 397
    Joseph Mezrich and Junbo Feng
     
    CHAPTER 16: Avoiding Unintended Country Bets in Global Equity Portfolios 413
    Michele Aghassi, Cliff Asness, Oktay Kurbanov, and Lars N. Nielsen
     
    CHAPTER 17: Modeling Market Impact Costs 425
    Petter N. Kolm and Frank J. Fabozzi
     
    CHAPTER 18: Equity Portfolio Selection in Practice 441
    Dessislava A. Pachamanova and Frank J. Fabozzi
     
    CHAPTER 19: Portfolio Construction and Extreme Risk 483
    Jennifer Bender, Jyh-Huei Lee, and Dan Stefek
     
    CHAPTER 20: Working with High-Frequency Data 497
    Irene Aldridge
     
    CHAPTER 21: Statistical Arbitrage 521
    Brian J. Jacobsen
     
    About the Website 535
     
    Index 537