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Band 63

Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI Centro Stefano Franscini, Ascona, May 2008

Aus der Reihe Progress in Probability

99,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

23.03.2011

Herausgeber

Robert Dalang + weitere

Verlag

Springer Basel

Seitenzahl

492

Maße (L/B/H)

24,1/16/3,2 cm

Gewicht

916 g

Auflage

2011

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-0348-0020-4

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

23.03.2011

Herausgeber

Verlag

Springer Basel

Seitenzahl

492

Maße (L/B/H)

24,1/16/3,2 cm

Gewicht

916 g

Auflage

2011

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-0348-0020-4

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

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  • Preface.- List of participants.- I Stochastic Analysis and Random Fields.- The trace formula for the heat semigroup with polynomial potential.- Existence results for Fokker–Planck equations in Hilbert spaces.- Uniqueness in law of the Itô integral with respect to Lévy noise.- Statistical inference and Malliavin calculus.- Hydrodynamics, probability and the geometry of the diffeomorphisms group.- On stochastic ergodic control in infinite dimensions.- Yet another look at Harris’ ergodic theorem for Markov chains.- Old and new examples of scale functions for spectrally negative Lévy processes.- A visual criterion for identifying Itô diffusions as martingales or strict local martingales.- Are fractional Brownian motions predictable?.- Control of exit time for Lagrangian systems with weak noise.- A probabilistic deformation of calculus of variations with constraints.- Exponential integrability and DLR consistence of some rough functional.- A family of series representations of the multiparameter fractional Brownian motion.- The martingale problem for Markov solutions to the Navier-Stokes equations.- Functional inequalities for the Wasserstein Dirichlet form.- Entropic measure on multidimensional spaces.- Properties of strong local nondeterminism and local times of stable random fields.- II Stochastic Methods in Financial Models.- Hedging with residual risk: a BSDE approach.- Auto-tail dependence coefficients for stationary solutions of linear stochastic recurrence equations and for GARCH(1, 1).- The clean development mechanism and joint price formation for allowances and CERs.- Optimal investment problems with marked point processes.- Doubly stochastic CDO term structures.- A framework for dynamic hedging under convex risk measures.- On the stability of prices of contingent claims in incomplete models under statistical estimations.- Analyzing the fine structure of continous time stochastic processes.