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  • Produktbild: Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

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114,99 € UVP 131,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

08.12.2010

Abbildungen

XIX, 196 p.

Herausgeber

Greg N. Gregoriou + weitere

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

196

Maße (L/B/H)

21,6/14/2 cm

Gewicht

376 g

Auflage

2011 edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-230-28364-0

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08.12.2010

Abbildungen

XIX, 196 p.

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Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

196

Maße (L/B/H)

21,6/14/2 cm

Gewicht

376 g

Auflage

2011 edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-230-28364-0

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • PART I: MARKOV SWITCHING MODELS Valuing Equity when Discounted Cash-Flows are Markov; J.Berkowitz Markov Switching Mean-Variance Efficient Frontier Dynamics: Theory and International Evidence; M.Guidolin & F.Ria A Markov Regime-Switching Model of Stock Return Volatility: Evidence from Chinese Markets; T.C.Chiang, Z.Qiao & W.-K.Wong PART II: PERSISTENCE AND NONLINEAR COINTEGRATION Nonlinear Persistence and Cointegration; C.Gourieroux & J.Jasiak Fractionally Integrated Models for Volatility: A Review; D.Fantazzini An Explanation for Persistence in Share Prices and their Associated Returns; D.Bond & K.A.Dyson Nonlinear Shift Contagion Modelling: Further Evidence from High Frequency Stock Data; M.El Hedi Arouri, F.Jawadi, W.Couhichi  & D.K.Nguyen Selection of the Extended State-Space VECM Modelling, Using the Bootstrap; J.Penm & R.D. Terrell Nonlinear Cointegration and Nonlinear Error Correction Models: Theory and Empirical Applications for Oil and Stock Markets; M.El Hedi Arouri, F.Jawadi& D.K.Nguyen