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  • Produktbild: Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models
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Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

21.12.2010

Abbildungen

XXIII, 195 p.

Herausgeber

G. Gregoriou + weitere

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

195

Maße (L/B/H)

22,4/14,4/2,2 cm

Gewicht

401 g

Auflage

2011 edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-230-28365-7

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

21.12.2010

Abbildungen

XXIII, 195 p.

Herausgeber

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

195

Maße (L/B/H)

22,4/14,4/2,2 cm

Gewicht

401 g

Auflage

2011 edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-230-28365-7

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • PART I: FORECASTING MODELS The Yield of Constant Maturity 10-Year U.S. Treasury Notes: Stumbling Towards an Accurate Forecast; R.Weißbach, W.Poniatowski & G.Zimmermann Estimating the APT Factor Sensitivities Using Quantile Regression; Z.Adams, R.Füss, P.Grüber, U.Hommel &  H.Wohlenberg Financial Risk Forecasting with Non-Stationarity; H.K.K.Tung & M.C.S.Wong International Portfolio Choice: A Spanning Approach; B.Tims & R.Mahieu Quantification of Risk and Return for Portfolio Optimization: A Comparison of Forecasting Models; N.S.Thomaidis, E.Roumpis & V.Karavas Hedging Effectiveness in The Index Futures Market; L.Copeland& Y.Zhu PART II: COMPUTATIONAL AND BAYESIAN METHODS A Bayesian Framework for Explaining the Rate Spread on Corporate Bonds; O.Chakroun & R.Ben-Abdallah GARCH, Outliers and Forecasting Volatility; P.H.Franses & D.van Dijk Is There a Relation between Discrete Time GARCH and Continuous Time Diffusion Models?; T.Bali The Recursive Fitting of Multivariate Complex Subset ARMA Models in Financial Econometrics; J.Penm & R.D.Terrell