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Produktbild: Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures
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Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

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95,99 € UVP 109,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

14.12.2010

Abbildungen

XXII, 257 p.

Herausgeber

G. Gregoriou + weitere

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

257

Maße (L/B/H)

21,6/13,7/2 cm

Gewicht

476 g

Auflage

2011 edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-230-28362-6

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

14.12.2010

Abbildungen

XXII, 257 p.

Herausgeber

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

257

Maße (L/B/H)

21,6/13,7/2 cm

Gewicht

476 g

Auflage

2011 edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-230-28362-6

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures
  • PART I: MARKET MICROSTRUCTURE DYNAMICS Fourier Method for Covariance Estimation and Dynamic Asset Allocation Under Microstructure Effects; M.E.Mancino& S.Sanfelici Market Liquidity, Stock Characteristics and Order Cancellations: The Case of Fleeting Orders; B.Chakrabarty& K.Tyurin Market Microstructure of Foreign Exchange Markets; Y.Hashimoto& T.Ito The Intraday Analysis of Volatility, Volume and Spreads: A Review with Applications to Futures Markets; D.Fantazzini PART II: PRICING MODELS AND FINANCIAL RISK MEASURES The Consumption-Based Capital Asset Pricing Model (CCAPM), habit-based consumption, and the Equity Premium in an Australian Context; D.E.Allen& L. Demello Testing the Lower Partial Moment Asset Pricing Models in Emerging Markets; J.Iqbal, R.D.Brooks& D.U.A.Galagedera Asset Pricing, the Fama-French Factor Model and the implications of Quantile Regression Analysis; D.E.Allen, A.Kumar Singh & R.Powell On the Effects of Liquidity and Trading Activity to Forecast Downside Risk; L. Sanchis-Marco& A.Rubia Econometric Methods for Portfolio Selection with Time Varying Value-At-Risk; E.W.Rengifo& J.V.K.Rombouts A Risk and Forecasting Analysis of West Texas Intermediate Prices; D.E.Allen & A.K.Singh